瑞达期货:11月28日期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-28 16:35:44
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行情介绍和分析
m1805合约窄幅震荡,收报2832,下跌-0.18%,成交量为60.91万手,持仓量为168.99万手,日增仓+25114手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.54%、17.17%、17.44%和17.67%。
11月28日,豆粕期权成交量5.20万手(按双边计算,下同),持仓量38.61万手,成交额2432.36万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.88(前日0.61)和0.81(前日0.78),前者皆上升,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的49.23%、43.76%,持仓量占比分别为45.61%和43.20%。豆粕期货主力合约m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货窄幅震荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3100合约领涨,涨幅达+33.33%,m1805-C-3050合约次之,为+14.58%,m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-9.55%,m1805-C-2750合约次之,为-8.60%;而看跌期权中, m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+33.33%,m1805-P-2450合约次之,为+20.00%,m1805-P-2700合约领跌,跌幅达-27.03%,m1805-P-2650合约次之,为-26.53%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.63%,波动率小幅下跌。
豆粕1805合约震荡收阴,呈现调整走势,下方系统均线支撑作用仍在,短线振荡偏强运行,建议多单持有,止损2790元/吨。操作上,方向性策略,继续持有m1805系列的虚值看跌期权。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为8个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
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- 名博
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