瑞达期货:11月27日期货收评
来源:中金在线特约
作者:佚名 2017-11-27 17:39:51
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行情介绍和分析
m1805合约震荡下跌,收报2823,下跌-0.49%,成交量为79.33万手,持仓量为166.48万手,日增仓+72452手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.54%、17.17%、17.45%和17.68%。
11月27日,豆粕期权成交量5.82万手(按双边计算,下同),持仓量38.26万手,成交额2965.95万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.61(前日0.63)和0.78(前日0.77),前者下跌后者上涨,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的43.64%、51.72%,持仓量占比分别为47.39%和41.69%。豆粕期货主力合约m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货震荡下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3100合约领涨,涨幅达+33.33%,m1805-C-3050合约次之,为+15.69%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅达-11.62%,m1805-C-2800合约次之,为-11.56%;而看跌期权中, m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+33.33%,m1805-P-2450合约次之,为+16.67%,m1805-P-2600合约领跌,跌幅达-23.53%,m1805-P-2700合约次之,为-23.08%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.33%,波动率小幅下跌。
豆粕1805合约高开低走,呈现调整走势,下方系统均线支撑作用仍在,短线振荡偏强运行,建议多单持有,止损2790元/吨。操作上,方向性策略,继续持有m1805系列的虚值看跌期权。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为9个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
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- 名博
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