瑞达期货:11月27日期货收评
来源:中金在线特约
作者:佚名 2017-11-27 17:39:51
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡上涨,收报6177,上涨+0.67%。成交量为18.67万手,持仓量为37.61万手,日增+11046手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.94%、13.49%、13.94%和14.20%。
11月27日,白糖期权总成交量2.39万手,持仓量11.68万手,成交额2176.07万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.44和0.66,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有86.32%和73.76%, 持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有9.61%和8.99%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR805-C-7400领涨,涨幅达+400.00%,SR805-C-7300、7200次之,为+300.00%。看跌期权中,SR805-P-5500领跌,跌幅达-44.00%,SR805-P-5600次之,为-29.41%。SR805总体隐含波动率为11.08%,小幅上涨。
郑糖处于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐收敛;KD指标开始形成金叉,SR1801合约短期受到天气炒作等原因,对糖价有所提振。期权操作上,方向性策略:待标的测试上方压力企稳后卖出SR805系列的虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
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- 名博
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