方正中期:铁矿石或有承压大幅震荡洗盘波动
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-11-24 17:35:37
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期货:铁矿石1701周四冲高回落,收622.5(涨5.5),总减仓14万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降。短期受人民币持续贬值、修复贴水等影响,多头集中增仓移仓远月拉涨修复贴水,多头支撑仍较强,部分空头高位增仓压盘,盘面冲高回调。短期或有承压大幅震荡波动,注意610-635区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)延续上调(注意:期货矿石为干吨):京唐港610(涨20),青岛港620(涨10),日照港620(涨10)。12月新加坡掉期73.33(涨1.19)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$76.1(预计上涨),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度持续扩大。当前内矿主流偏强运行,部分钢厂采购价上调;近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用,高品位矿库存紧张,但钢厂利润下降、主动提高低品位矿配比,期货走势将引导矿价。
简要策略:铁矿石1701或有承压大幅震荡波动,注意610-635区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险;波段操作:高位平多观望,若600-610区附近支撑较强做多,若630-660区承压弱势回落则平多试空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:高位平多观望,若600-610区附近支撑较强做多,若630-660区承压弱势回落则平多试空。
策略分析:当前受美国加息预期增加及钢厂限产减产预期影响市场承压,而钢厂产量维持相对高位、人民币大幅贬值支撑进口矿,市场支撑仍较强,盘面强势大涨,注意防范冲高修复贴水后资金集中减仓大幅回落风险。操作上强支撑区企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示: 受美联储加息预期影响,资金出逃亚洲新兴市场,人民币延续贬值。23日下午山西焦煤集团与六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同;发改委再次强调:供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。
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