方正中期:螺纹钢或跟随矿焦冲高 防范升水后回落风险
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-11-24 10:17:52
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期货:螺纹钢1701周三夜盘震荡调整,收2907(跌47),总减仓14.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受近月矿石煤炭回调影响,多头主动大幅减仓,空头顺势减仓;远月资金支撑增强,空头主动大幅减仓。受远月矿石焦炭资金增仓修复贴水大涨影响,短期或有上冲承压大波动,注意2950-3000关口区多空资金主动性及矿石影响,防范冲高升水后资金集中减仓回落风险。
现货:昨日唐山钢坯2480(涨10)成交转好,铁矿石小幅下调、焦炭维持强势;受期货涨势影响全国主要城市螺纹钢延续上调,上海2900(涨20),北京2900(涨60) 成交一般、部分回调。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,焦炭供应仍紧张、高品位矿价较高,钢厂成本高位,维持挺价,雾霾导致环保限产、停产影响大增,市场支撑较强。需求相对弱势形势下,市场情绪受期货波动影响加大,跟随调价。
宏观及外盘因素:美联储11月纪要:绝大多数委员认为加息应相对快地到来。美国耐用品订单和消费者信心指数表现均远强于预期。昨日下午山西焦煤集团与六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同;发改委再次强调:供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨。受美联储加息预期影响,资金出逃亚洲新兴市场,马币、印度卢比重挫,离岸人民币创历史新低跌破6.95。昨夜,道指标普均创收盘新高,美元指数上涨,原油偏强震荡,美铜上涨,黄金重挫,今日钢铁产业品种或维持强势。
简要策略:螺纹钢1701或有上冲承压大波动,注意2950-3000关口区多空资金主动性及矿石影响,防范冲高升水后资金集中减仓回落风险;波段操作:持多20%资金仓位,高开跌破2940平仓,若2950-3050区承压弱势回落则平多试空,若2850-2900区支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,高开跌破2940平仓,若2950-3050区承压弱势回落则平多试空,若2850-2900区支撑较强可做多。
策略分析:当前受美国加息预期增加及淡季需求减弱预期影响市场承压,但环保限产、停产预期及成本较高导致市场支撑较强,盘面强势上涨,高位压力区需提防减仓大幅回落风险。操作上,超跌强支撑区止跌企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示: 环保部通报京津冀及周边重污染天气情况,38城预警,钢厂焦化厂限产、停产预期增强。21至24日,我国将迎入冬以来最强冷空气,北方地区将有明显降雪或雨转雪,南方地区将有强降雨,注意天气对市场影响。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。发改委:采暖季结束前煤企都可按330工作日生产。
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