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瑞达期货:8月11日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-11 08:57:43
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 港交所:深港通技术准备已就绪。

  2. 北上深住宅楼面价超香港。

  3. 央行发布人民币国际化报告。

  消息面分析:

  外盘:周二美股收跌,欧洲股市小幅下跌,富时100逆势上扬。昨日EIA库存意外大增,国际油价下跌,受此影响能源板块领跌,使得市场承压。

  内盘:港交所在昨日中午已发出深港通相关消息,但市场反应较为平淡。有报道称,证监会内部成立了深港通专项工作小组。此外人民币国际化报告指出人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽,影响偏多,市场内的存量资金博弈有望得到缓解。

  三大股指期货仓位、资金动态

  三大股指期货8月合约持仓量继续滑落。前20席位方面,IF/IH/IC多空双方再度大幅减持,其中空方离场速度略快,而昨日次月合约总持仓量则继续稳步上升,IF1609合约前20席位持仓量较前几日有明显提高,多空双方增持幅度不相上下,机构及其投资者或已提前展开移仓换月。 周三市场表现疲弱,空方并未乘势加仓,也显示出空方对短期市场走势信心略显不足。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3263 3153] [3247 3192]

  IH主力合约 [2182 2153] [2173 2160]

  IC主力合约 [6380 6168] [6362 6180]

  综合来看:

  资金面,沪市融资余额本周持续小幅回升,昨日升至4807亿元,市场情绪继续得到修复。沪股通净流入13.16亿元,本周前四个交易日累计流入近30亿元。沪深300结束连续三日净流入,昨日净流出83.12亿元,其中特大单流出44.20亿元。

  技术面,昨日沪指冲高回落,多方量能仍显不足,是场内存量资金博弈依然明显。MACD绿柱缩短,KDJ接近超买区间,3030至3050间的压力区间,反弹给予了获利及前期套牢盘出逃的机会,使得指数在无足够多方量能的支撑下,继续上行较为艰难,短期延续窄幅震荡的概率较大。中期震荡区间大概位于2970至3090点

  策略上,短线逢低买入,中长期持仓观望。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1605.06 +0.10%

  Shibor:O/N 2.0170 +0.70bp;1W 2.3250 +0.80bp;2W 2.6360 +0.10bp

  质押式回购行情;R001 2.0100 -4.00bp;R007 2.5300 +8.00bp;R014 2.7500 +10.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行800亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有550亿逆回购到期,单日净投放250亿。今日有500亿逆回购到期。

  [消息面]

  据媒体,国开行正考虑对其银行间债市发行的债券推出置换操作,换券招标中将以新券置换次新券。此举仅面向承销商招标发行置换券,同时从承销商手中换回被置换券的行为,即换券招标;不过目前尚无推出具体时间表。利率债市仍受配置需求推动,收益率进一步下行,但情绪转谨慎,势头衰竭。

  [TF1612 CTD券测算]

  [T1612 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,配置需求推动收益率下行,但势头衰竭,期债承压。

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