| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 950.2 | 939.2 | 10.9 | 1.16% | -4.67% | 13.20% | 3.5 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 24.60% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1321.3 | 1303.9 | 17.3 | 1.33% | -6.80% | 16.20% | 3.7 | |||||||
| 南华能化指数 | 875.4 | 862.4 | 12.9 | 1.50% | -4.07% | 16.53% | 3.5 | |||||||
| 南华农产品指数 | 744.4 | 738.6 | 5.8 | 0.79% | -3.12% | 8.49% | 0.3 | |||||||
| 南华金属指数 | 1621.3 | 1602.8 | 18.5 | 1.15% | -8.47% | 18.59% | 3.8 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 铁矿石 | I1605 | 44.63% | 1.76% | 0.78% |
| 塑料 | L1605 | 20.18% | 1.57% | 0.32% |
| 玉米 | C1609 | 15.41% | -0.61% | -0.09% |
| 聚丙烯 | PP1605 | 13.51% | 0.87% | 0.12% |
| 焦炭 | J1605 | 6.28% | 2.06% | 0.13% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 塑料 | L1605 | 0 | 20.74% | L1609 | 塑料 | 20.74% | L1605 |
| 聚丙烯 | PP1605 | 0 | 13.88% | PP1605 | 聚丙烯 | 13.88% | PP1605 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 40.38% | RB1701 | 螺纹钢 | 40.38% | RB1610 | |
| 棉花 | CF1609 | 0 | 24.99% | CF1701 | 棉花 | 24.99% | CF1609 | |
| 空头 | 白银 | AG1606 | 0 | 25.30% | AG1608 | 白银 | 25.30% | AG1606 |
| 鸡蛋 | JD1605 | 0 | 4.81% | JD1609 | 鸡蛋 | 4.81% | JD1605 | |
| 豆粕 | M1609 | 0 | 49.51% | M1701 | 豆粕 | 49.51% | M1609 | |
| PTA | TA1605 | 0 | 20.38% | TA1609 | PTA | 20.38% | TA1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 铁矿石 | I1605 | 5 | 52.76% | I1609 | 铁矿石 | 52.76% | I1605 |
| 聚丙烯 | PP1605 | 0 | 15.97% | PP1605 | 聚丙烯 | 15.97% | PP1605 | |
| 焦炭 | J1605 | 0 | 7.42% | J1609 | 焦炭 | 7.42% | J1605 | |
| 塑料 | L1605 | 0 | 23.85% | L1609 | 塑料 | 23.85% | L1605 | |
| 空头 | PTA | TA1605 | 0 | 15.86% | TA1609 | PTA | 15.86% | TA1605 |
| 豆粕 | M1609 | 0 | 38.54% | M1701 | 豆粕 | 38.54% | M1609 | |
| 橡胶 | RU1605 | 6 | 25.90% | RU1609 | 橡胶 | 25.90% | RU1605 | |
| 白银 | AG1606 | 0 | 19.69% | AG1608 | 白银 | 19.69% | AG1606 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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