瑞达期货：2月23日早盘提示

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-02-23 08:56:17

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金融期货
1股指期货
消息面
1.政治局：稳定和完善宏观经济政策
2.本周近万亿逆回购到期市场乐观预计流动性宽松
3.盈不盈利均推高送转：151家公司发布分红预案 26家10送转20以上
4.周一全球股市普遍大涨美国三大股指均上涨逾1.4%

消息面分析
外盘，周一欧美股指大涨。周一油价再度暴涨，提振投资者风险意愿；矿业股劲升抵消英国退欧担忧。

国内方面，政治局会议指出，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；截至2月22日， 151家公司发布分红预案，26家10送转20以上，年报行情逐步展开；

仓位、资金动态

1. 沪深300：
总持仓减少6.83%至40942手，前20名主力多头减少8.41%至25234手，主力空头减少7.60%至26323手；前20名总净空持仓较前一交易日增加152手至1089手，前5名净空持仓减少225手至-1278手。总持仓较大幅度减持，主力多空均大幅度减持，主要由于IF1602合约交割影响；净空持仓变化显示主力多空对未来走势均较为谨慎。资金方面，沪深两市总成交金额为4813.8亿元，较前一交易日减少1092.3亿元；两市资金净流入28.31亿元。

受中金所限仓与提高保证金双重制约，上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位，主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大，缺乏价格与趋势指导意义，因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约强压力位和强支撑压力位和支撑
IF1602 [3104.2，2964.0] [3096.2，2974.0]

综合来看：

人民币汇率企稳，资本外流减缓，央行大放水及近期增持潮与举牌潮、外围股市企稳等因素明显有助于市场形成更强的做多力量，在两会与二月反弹大背景下，虽反复不断，但进一步上行空间犹存，以主题机会为主。中线仍可多单，趁回调择机开启右侧交易机会，沪指第一目标看至3000点。
短线上，反弹进入深水区，上档阻力较强，需反复消化整固，策略上，周二，股指大概率冲高回落。

2国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数：1571.14 +0.01%
Shibor：O/N 1.9340 -0.40bp；1W 2.2860 +0.00bp；2W 2.4600 -1.40bp
质押式回购行情；R001 1.9500 +5.00bp；R007 2.2700 +5.00bp；R014 2.4100 +3.00bp

[资金面]
周一(2月22日)，央行公开市场进行700亿元7天期逆回购操作，当日有100亿7天期逆回购到期，据此计算当日净投放600亿。如果将上周六和周日到期的1200亿元逆回购到期计算到周一，则到期规模为1300亿元，单日实现资金净回笼600亿元。

[消息面]
周一央行公布了1月份央行口径下外汇占款，为-6445.38亿元，为历史第二大单月降幅，与1月份外汇储备下降规模基本一致。居民企业包括银行自身的换汇需求仍会继续，人民币依然面临一定贬值压力。

[TF1606 CTD券测算]