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南华期货:12月9日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-09 17:41:30
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  南华商品指数今日走平

  南华商品指数今日走平。工业板块和金属板块均有所上涨,能化板块和农产品均有所下跌,其中最大涨幅金属板块上涨0.54%,最大跌幅农产品板块下跌0.34%。聚乙烯主力合约涨幅最大为2.1%,焦煤主力合约跌幅最大为2.59%。为何油价暴跌油轮班费却暴涨?秘密在这里。

  表1、南华商品指数市场数据

  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比

  南华商品指数 821.4 821.4 0.0 0.00% -17.59% 13.15% -1.6

  南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% -0.44% 14.97% 27.57%

  南华工业品指数 1094.4 1091.7 2.7 0.25% -22.80% 15.39% -1.8

  南华能化指数 732.2 732.4 -0.2 -0.02% -19.75% 15.67% -1.5

  南华农产品指数 725.1 727.6 -2.5 -0.34% -5.64% 10.27% -0.6

  南华金属指数 1300.4 1293.5 6.9 0.54% -26.58% 16.90% -1.9

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表2、南华商品指数市场数据

  成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度

  焦煤 JM1605 7.35% 0.48% 0.04%

  塑料 L1605 26.01% 2.10% 0.55%

  聚丙烯 PP1605 19.44% 0.87% 0.17%

  强麦 WS1605 3.84% -1.41% -0.05%

  橡胶 RU1605 43.36% 0.05% 0.02%

  表3、南华商品增强对冲指数5日持仓

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 铅 PB1602 0 3.08% PB1603 铅 3.08% PB1602

  强麦 WS1605 0 5.08% WS1609 强麦 5.08% WS1605

  塑料 L1605 0 34.44% L1609 塑料 34.44% L1605

  橡胶 RU1605 0 57.40% RU1609 橡胶 57.40% RU1605

  空头 棉花 CF1605 0 22.11% CF1605 棉花 22.11% CF1605

  沥青 BU1609 0 1.47% BU1612 沥青 1.47% BU1609

  白糖 SR1605 0 52.95% SR1609 白糖 52.95% SR1605

  玉米 C1605 0 23.47% C1609 玉米 23.47% C1605

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表4、南华商品增强对冲指数10日持仓

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 塑料 L1605 0 32.29% L1609 塑料 32.29% L1605

  焦煤 JM1605 0 9.12% JM1605 焦煤 9.12% JM1605

  橡胶 RU1605 0 53.82% RU1609 橡胶 53.82% RU1605

  强麦 WS1605 0 4.77% WS1609 强麦 4.77% WS1605

  空头 棉花 CF1605 0 26.54% CF1605 棉花 26.54% CF1605

  沥青 BU1609 0 1.76% BU1612 沥青 1.76% BU1609

  螺纹钢 RB1605 0 51.94% RB1610 螺纹钢 51.94% RB1605

  白银 AG1606 0 19.76% AG1608 白银 19.76% AG1606

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