| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 857.8 | 853.9 | 3.9 | 0.45% | -14.33% | 13.06% | -1.5 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 2.47% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1146.2 | 1139.7 | 6.5 | 0.57% | -19.60% | 15.41% | -1.7 | |||||||
| 南华能化指数 | 744.3 | 740.6 | 3.7 | 0.50% | -18.84% | 15.56% | -1.6 | |||||||
| 南华农产品指数 | 738.9 | 734.4 | 4.6 | 0.62% | -4.43% | 10.22% | -0.6 | |||||||
| 南华金属指数 | 1409.5 | 1401.0 | 8.5 | 0.61% | -20.90% | 16.91% | -1.7 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 玻璃 | FG1601 | 2.93% | 0.79% | 0.02% |
| 玉米 | C1605 | 17.44% | -0.22% | -0.04% |
| 豆油 | Y1601 | 20.67% | 1.48% | 0.31% |
| 锌 | ZN1512 | 9.78% | 0.55% | 0.05% |
| 铜 | CU1512 | 49.17% | 1.03% | 0.51% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 棉花 | CF1601 | 6 | 37.54% | CF1605 | 棉花 | 37.54% | CF1601 |
| 玻璃 | FG1601 | 0 | 10.18% | FG1605 | 玻璃 | 10.18% | FG1601 | |
| 玉米 | C1605 | 0 | 43.92% | C1609 | 玉米 | 43.92% | C1605 | |
| 鸡蛋 | JD1601 | 0 | 8.36% | JD1605 | 鸡蛋 | 8.36% | JD1601 | |
| 空头 | 甲醇 | ME1601 | 0 | 12.27% | ME1605 | 甲醇 | 12.27% | ME1601 |
| 热轧卷板 | HC1601 | 0 | 0.79% | HC1605 | 热轧卷板 | 0.79% | HC1601 | |
| 棕榈油 | P1601 | 0 | 39.39% | P1605 | 棕榈油 | 39.39% | P1601 | |
| 黄金 | AU1512 | 5 | 47.55% | AU1602 | 黄金 | 47.55% | AU1512 |
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 玻璃 | FG1601 | 0 | 6.92% | FG1605 | 玻璃 | 6.92% | FG1601 |
| 豆油 | Y1601 | 0 | 48.72% | Y1605 | 豆油 | 48.72% | Y1601 | |
| 玉米 | C1605 | 0 | 41.11% | C1609 | 玉米 | 41.11% | C1605 | |
| 焦煤 | JM1601 | 0 | 3.25% | JM1605 | 焦煤 | 3.25% | JM1601 | |
| 空头 | 铝 | AL1601 | 0 | 23.24% | AL1602 | 铝 | 23.24% | AL1601 |
| 甲醇 | ME1601 | 0 | 12.80% | ME1605 | 甲醇 | 12.80% | ME1601 | |
| 沥青 | BU1512 | 5 | 3.26% | BU1609 | 沥青 | 3.26% | BU1512 | |
| 螺纹钢 | RB1601 | 0 | 60.71% | RB1605 | 螺纹钢 | 60.71% | RB1601 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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