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锦泰期货:11月18日商品早评

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日09:24 中金在线  查看评论
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  行情回顾:

  上周五(11月15日)国债期货继续下行创出新低,主力合约TF1312收于91.318元,下跌0.37%,当日成交3633手,增仓135手;TF1403收盘于91.802元,下跌0.39%,成交472手;TF1406收盘于92.320元,下跌0.27%,当日成交72手。

  现券方面,银行间市场主要期限国债到期收益率大幅上行,3个月期国债到期收益率上涨15bp,10年期国债到期收益率上涨10bp,剩余期限6.66年的国债130015的加权平均收益率为4.4345%,较前一交易日下跌5.43bp,剩余期限6.93年的国债130020的加权平均收益率为4.4177%,较前一交易日下跌5.74bp。

  货币市场利率大幅上行,隔夜回购定盘利率上涨18bp,银行间7天质押式回购加权平均利率上行115.79bp至5.4475%。本周公开市场有逆回购到期净回笼90亿元。

  隔夜要闻:

  1、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出完善人民币汇率市场化形成机制,加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。推动资本市场双向开放,有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,建立健全宏观审慎管理框架。

  2、中国央行周五公布数据显示,10月末金融机构外汇占款余额为279595.56亿元,较9月末的275179.54亿元增加4416.02亿元,是9月新增数额的3.5倍,数据也创下了今年以来的次高,仅低于今年1月份的6837亿元新增额。

  3、美国国债价格11月15日变动不大,指标10年期国债几无变动,报100-13/32,收益率报2.703%。30年期公债价格上涨2/32,报99-6/32,收益率报3.797%。分析人士指出,股市从耶伦的鸽派言论中获得指引。这令债市失去了一些支撑。

  4、11月15日攀升,意大利10年期国债收益率攀升4个基点,报4.10%,表现不及欧元区其他国家的公债。10年期西班牙国债收益率上扬2个基点,报4.10%。该国计划在下周四标售新的四年期公债,周一宣布标售规模。10年期德债收益率在1.71%附近企稳,但可能录得过去10周中第七周下跌。德债期货跌7个跳动点,收报141.63,过去两个交易日累积上扬1个大点。

  综合分析:

  上周五受财税缴款等因素影响,资金面利率大幅上行,现券方面,50年期国债中标利率达到5.31%,创下历史新高。一级市场发行利率高企,国债期货再度受压下挫。尽管外汇占款流入量近期持续增加,但央行或采取一定的对冲操作,流动性易紧难松,目前机构对利率债的配置需求低迷,债市尚难有起色。

  操作建议:

  建议前期空单轻仓持有,无仓者观望为主。 国债期货理论CTD(2013/11/15)

  理论CTD 基差 IRR BNOC

  TF1312 05国债12 -0.3864 8.5484% -0.2572

  TF1403 11附息国债02 -0.8597 6.7161% -0.4130

  TF1406 11附息国债08 -1.4296 6.5799% -0.6330

  国债期货活跃CTD(2013/11/15)

  活跃CTD 基差 IRR BNOC

  TF1312 13附息国债20 -0.1203 5.5837% -0.0116

  TF1403 13附息国债20 -0.4636 5.5873% -0.0459

  TF1406 13附息国债20 -0.7906 5.5593% -0.0639

  注:上表以中证估值数据和期货结算价计算,活跃CTD是指有报价的活跃可交割券中相对最便宜的券。

  (锦泰期货研发部:杨蔚 )

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