国贸期货:7月2日早评
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行情建议:
1、外盘方面:有机构称,巴西糖厂已经将60.6%的2018/19年度可出口的糖进行套期保值操作,另外迫于增产压力,印度政府为糖厂分配临时缓冲库存配额。ICE 10月合约高开低走,在12.5美分附近遇到压力回落,如今在12.20美分附近盘整。预计近期仍将在12.1-13美分的大区间震荡,另外关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货大部分地区报价整体呈现下跌,但是昆明地区由于前期跌幅较大出现45元/吨的上调。郑糖主力09合约继续偏弱窄幅震荡,整体在5115-5135区间盘整,在现货端弱势的影响下期货端很难上涨。远近合约方面,01与09价差收敛到88;期现方面,09贴水柳州现货293。注册仓单流出360张到40159张,近期仍然建议反弹做空。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量回归清淡状态,由于期货端窄幅盘整无行情,认购、认沽期权波动不大。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率12.85%。前期的卖出宽跨式目前仍可继续持有。
操作建议:
操作上,前几日反弹到5180附近做空的09单边继续持有,跌破5100则考虑加空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有。
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