瑞达期货:1月4日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-04 17:03:44
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行情介绍和分析
m1805合约窄幅振荡,收报2770,下跌-0.14%,成交量为49.45万手,持仓量为199.51万手,日增仓-25606手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.37%、16.99%、17.25%和17.43%。
1月4日,豆粕期权成交量3.32万手(按双边计算,下同),持仓量32.23万手,成交额1623.01万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.82(前日0.80)和0.84(前日0.86),前者上升后者下降,看涨期权较看跌期权增仓明显,投资者略显乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的69.94%、23.22%,持仓量占比分别为76.87%和15.79%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货窄幅振荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+425.00%,m1805-C-3100合约次之,为+257.14%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅达-9.30%,m1805-C-2700合约次之,为-9.09%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+200.00%,m1805-P-2950合约次之,为+3.61%, m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-52.94%,m1805-P-2500合约次之,为-44.44%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.82%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约窄幅振荡,短线走势或有所反复,下方支撑为2730-2750元/吨一带,建议在2730-2800元/吨区间内交易。操作上,方向性策略,建议区间交易,逢高买入看跌期权,逢低买入看涨期权。波动率策略,波动率上涨趋势放缓,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。
瑞达期货研究院
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