瑞达期货:11月23日收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-23 17:10:46
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行情介绍和分析
m1801合约小幅下跌,收报2897,下跌-0.38%,成交量为76.88万手,持仓量为117.78万手,日增仓-129638手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.70%、17.39%、17.74%和17.96%。
11月23日,豆粕期权成交量8.00万手(按双边计算,下同),持仓量367.03万手,成交额4190.36万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.58(前日0.48)和0.77(前日0.75),两者皆上涨,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的48.47%、43.45%,持仓量占比分别为49.44%和39.68%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
受标的期货小幅收跌的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1801-C-2950合约领跌,跌幅达-53.33%,m1801-C-2900合约次之,为-41.67%;而看跌期权中,行权价为2800至2900的合约受时间价值衰减影响收跌,m1801-P-2850合约领跌,跌幅达-23.81%,m1801-P-2900合约次之,为-19.64%,其余皆上涨,m1801-P-27002750合约领涨,涨幅达+100.00%,m1801-P-3000合约次之,为+8.25%。m1801期权系列整体隐含波动收于13.14%,波动率小幅回调。
豆粕 1801 合约减仓调整,保持在系统均线之上运行,短线偏强波动,建议多单谨慎持有,止盈 2886 元/吨,目标 2960 元/吨期权。操作上,方向性策略,建议看涨期权多头谨慎持有。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为11个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
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- 名博
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