瑞达期货:11月23日收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-23 17:10:46
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡上涨,收报6121,上涨+0.66%。成交量为14.86万手,持仓量为36.27万手,日增+10930手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.96%、13.51%、13.98%和14.23%。
11月23日,白糖期权总成交量2.06万手,持仓量20.62万手,成交额1368.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.93和0.83,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有41.87%和48.07%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占52.28%,持仓量占37.94%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR801-C-7200领涨,涨幅达+3300.00%,SR801-C-7100次之,为+3000.00%。看跌期权中,SR801-P-5500领跌,跌幅达-21.43%,SR801-P-5600次之,为-14.63%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:SR801系列的虚值看涨期权空头继续持有;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。SR801系列期权还剩2个交易日,多头持有者谨慎持有。
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