瑞达期货:11月21日收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-21 17:25:57
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行情介绍和分析
m1801合约大幅上涨,收报2921,上涨1.42%,成交量为81.83万手,持仓量为138.55万手,日增仓-25404手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.71%、17.41%、17.76%和17.98%。
11月21日,豆粕期权成交量83838手(按双边计算,下同),持仓量368122手,成交额4153.25万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.66(前日0.83)和0.75(前日0.73),前者下降后者上升,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的64.60%、29.59%,持仓量占比分别为51.13%和38.57%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-3050合约领涨,涨幅达+800.00%,m1801-C-3100合约次之,为+400.00%;而看跌期权中,m1801-P-2850合约领跌,跌幅达-70.73%,m1801-P-2800合约次之,为-64.29%。m1801期权系列整体隐含波动收于14.58%,波动率继续上升。
豆粕移仓换月中,1801合约减仓走高,站上2900关口,短线表现强势,建议多单谨慎持有,止盈2900元/吨,目标2960元/吨。期权操作上,方向性策略,建议看涨期权多头谨慎持有。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为13个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。
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- 名博
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