瑞达期货:11月21日收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-21 17:25:57
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801小幅上涨,收报6387,上涨+0.25%。成交量为33.60万手,持仓量为69.34万手,日增-8926手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.60%、13.11%、13.50%和13.70%。
11月21日,白糖期权总成交量31918手,持仓量206744手,成交额2083.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.41和0.87,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有45.23%和50.43%, 持仓量第一。期权SR805系列成交量占50.43%,持仓量占36.83%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约小幅上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR801-C-6300领涨,涨幅达+14.91%,SR801-C-6300次之,为+7.83%。看跌期权中,SR801-P-6300领跌,跌幅达-26.32%,SR801-P-6400次之,为-23.23%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:短期逢高卖出虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。
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