瑞达期货：09月13日期货收评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-09-13 17:00:21
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801前期整体呈震荡波动状态，范围在6170附近波动，之后急剧下跌，接近收盘时稍有回升，最后收于6140，下跌-30(-0.49%)。成交量为547948手，持仓量为704176手，日增-8732手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.24%、13.75%、14.11%和14.27%。
9月13日，白糖期权总成交量13908手，持仓量1092028手，成交额1919.4万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.05和0.87，显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有72.15%和60.23%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占19.15%，持仓量占16.59%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约的影响，看涨期权几乎呈现一个下跌趋势，其中，SR801-C-7400和SR801-C-6600领跌，SR801-C-7400跌幅达-25.00%，SR801-C-6600跌幅为-19.67%；看跌期权几乎呈现一个上涨趋势，SR801-C-6000和SR801-P-7000领涨，其中SR801-C-6000涨幅最大达+7.19%，SR801-P-7000次之，涨幅为+6.65%。SR801总体隐含波动率为13.15%，有所上升。
短期看，9月郑糖合约交割在即，基差过大，郑糖下跌有限；技术上，郑糖1801合约处于布林通道下轨，MACD均线形成死叉再次扩大且绿柱逐渐放大，短期进入震荡偏弱走势。操作上，郑糖1801合约短期区间震荡偏弱，空单继续持有，SR1801合约关注6070元/吨支撑，短期仍建议偏空为主。建议：暂持观望态度，可逢低买入。
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