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瑞达期货:7月27日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-27 16:56:16
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  行情介绍和分析

  今日m1709开盘大涨,最终收于2815,涨跌-7(-0.25%) ,成交量为63.33万手,持仓量为114.66万手,日增仓-69950手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.17%、19.10%、19.75%和20.19%。

  7月27日,豆粕期权成交量28130手(按双边计算,下同),持仓量207122手,成交额2112.03万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.83和0.85,成交量PC-ratio上涨比较明显,看空情绪增强。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占49.19%、42.55%,持仓量占比分别为46.00%和39.12%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

  受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中各个合约普遍下跌,其中m1709-C-2900合约跌幅最大,为-36.36%, m1709-C-3050、3150合约涨幅最大,为+100.00%;而看跌期权中则涨跌不一,其中m1709-P-2700合约跌幅最大,为-24.00%,m1709-P-3000涨幅最大,为+4.47%。m1709期权系列整体隐含波动收于19.63%,波动率有所上涨。

  从今日豆粕1709合约昨日夜盘开盘下跌接近60日线2758,与本研报考虑的支撑位2730虽然有所差异,但后市的反弹如出一辙,可以说豆粕市场可能要比前期研报分析的情况要略好。短期来说,由于今日成交量继续缩减,仍然不能确定豆粕市场是否已经真正稳定。建议后市如果回调以则轻仓短多或者选择买入跨式期权策略,谨慎做期权卖方。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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