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瑞达期货:7月27日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-27 16:56:16
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  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR801整体呈振荡下跌,开盘稍有拉升后盘中处于振荡状态,上午接近收盘下跌幅度较大,下午开盘稍有上涨,收于6119,下跌-23(-0.37%)。成交量为280822手,持仓量为623020手,日增仓+6400手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.39%、13.88%、14.20%和14.35%。

  7月27日,白糖期权总成交量11878手,持仓量67532手,成交额1708.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.68和0.83,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有60.87%和64.79%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占15.56%,持仓量占8.72%。其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1801合约振荡下跌的影响,看涨期权全面下跌,看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR801-C-6900和SR801-C-6500领跌,其中SR801-C-6900跌幅最大达-14.29%,SR801-C-6500次之,跌幅为-13.51%;看跌期权中,SR801-P-6400领涨,SR801-P-5700领跌,其中SR801-P-6000涨幅最大达+7.06%,SR801-P-6100跌幅为-3.51%。SR801总体隐含波动率为15.01%,有所下降。

  国内方面, 白糖现货市场较为疲软,报价不断下调,期货深幅贴水,需求方面处于旺季不旺的状态,后期关注下游需求状态,此外重点关注走私、抛储以及外糖走势情况。截止7月工业销售数据明显低于去年同期水平,销售压力增大,短期糖价处于整理阶段。技术上,郑糖期价处于布林轨道徘徊且其kdj指标形成死叉,此外macd仍然处于0轴区域下方。此外均线系统仍然向下排列趋势明显,操作上,郑糖1801合约短期建议日内操作为主,前期高位空单可继续持有,关注6000一线支撑。买入看跌期权卖出看涨期权可以较好的锁定和减小期价的风险。

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名博
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