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广州期货:5月26日日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-26 18:44:40
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  策略 简析

  卖出认购期权 昨夜外盘美豆粕持续下跌,带动国内豆粕期货对2722支撑点的破位,白天豆粕继续下行,收跌-1.24%。择时指标方面,5日,8日,13日EMA,30日EMA均线呈空头排列,表明过去几天是短期下跌趋势。外围没有新的“黑天鹅”消息,但是美盘的市场资金对丰产和汇率因素进行新一轮做空表态,带动国内期货真正下跌破位。昨日卖出认购期权的策略有更高成功可能性。本策略的收益来源,同时也是风险来源,在于期权有很强的杠杆作用,单向头寸的盈亏受市场涨跌影响很大。

  卖出跨式期权组合 当期权对应标的物的波动率不会持续上升时,卖出期权比买入期权的组合可以从期权的时间价值损耗中获利。如卖出平值认购期权和平值认沽期权各1手。这个策略的风险点在于,假若豆粕价格持续下跌,历史波动率将持续上升,跨式期权的空头将蒙受损失。当下尚不能确认豆粕下行的持续时间和幅度,波动率是否升高未可知,本策略并不推荐。

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名博
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