广州期货：5月26日日评
来源：中金在线特约 作者：佚名 2017-05-26 18:44:40
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策略 简析
卖出认购期权 昨夜外盘美豆粕持续下跌，带动国内豆粕期货对2722支撑点的破位，白天豆粕继续下行，收跌-1.24%。择时指标方面，5日，8日，13日EMA，30日EMA均线呈空头排列，表明过去几天是短期下跌趋势。外围没有新的“黑天鹅”消息，但是美盘的市场资金对丰产和汇率因素进行新一轮做空表态，带动国内期货真正下跌破位。昨日卖出认购期权的策略有更高成功可能性。本策略的收益来源，同时也是风险来源，在于期权有很强的杠杆作用，单向头寸的盈亏受市场涨跌影响很大。
卖出跨式期权组合 当期权对应标的物的波动率不会持续上升时，卖出期权比买入期权的组合可以从期权的时间价值损耗中获利。如卖出平值认购期权和平值认沽期权各1手。这个策略的风险点在于，假若豆粕价格持续下跌，历史波动率将持续上升，跨式期权的空头将蒙受损失。当下尚不能确认豆粕下行的持续时间和幅度，波动率是否升高未可知，本策略并不推荐。
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