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瑞达期货:5月24日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-24 17:16:52
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  行情介绍和分析

  今日m1709下跌-0.44%,成交量为168万手,持仓量为263万手,日增仓69236手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.22%、14.37%和14.85%。

  5月24号,豆粕期权成交量45024手(按双边计算,下同),持仓量202708手,成交额3397.95万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的3.61%、69.53%、21.38%,持仓量占比11.07%、61.11%、18.35%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.94和0.77,投资者对看涨期权比较偏爱。

  受标的期货下跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列合约绝大多数下跌,看跌期权大部分系列价合约上涨。其中看涨期权m1709-C-2700合约跌幅最大为-13.07%,而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2850合约上涨8.90%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2750附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.35%,活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

  从目前走势情况看,可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2750和卖出m1709-P-2750,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

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名博
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