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瑞达期货:5月24日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-24 17:16:52
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  行情介绍和分析

  今日SR1709下跌-0.48%,成交量为33.05万手,持仓量为58.88万手,日增仓-838手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.72%、10.17%、10.59%和10.07%。

  5月24号,白糖期权总成交量8852手,持仓量71898手,成交额704.79万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.004和0.93,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为10.42%,贴近历史波动率,较为合理。

  白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有68.68%和58.17%, 流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占22.23%,持仓量占25.29%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权合约受波动率下降影响,看涨期权普遍下跌,大部分看跌期权上涨。看涨期权SR709-C-7200跌幅最大为-35.71%,看跌期权SR709-P-6800涨幅幅最大为10.29%。

  受标的微跌,波动率没有太大变化影响。策略方面可以考虑继续持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6800和卖出 SR709-P-6800。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

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