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广州期货:5月12日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-12 19:23:42
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  【期权行情】

  今日豆粕期权主力9月合约总成交量与昨日相比基本持平,认购成交14348张,认沽成交9914张;持仓量继续上升,认购认沽共增仓3828张,持仓至99348张。

  平价期权M1709-C-2800隐含波动率在昨日夜盘开盘后,全日震荡上行。豆粕9月合约的隐含波动率,今日总体在窄幅震荡。豆粕主力9月认沽期权的隐含波动率曲线呈现出十分典型的微笑形状。认购期权波动率为14.20%至19.33%,认沽期权波动率为13.41%至18.39%。目前隐含波动率中枢已经位于16%左右

  盘口流动性方面,今日平值认购期权M1709-C-2850日内的盘口价差在0.5至3.0的区间内跳动,平值认沽期权M1709-P-2850日内的盘口价差亦处于相同区间。今日深度实值期权的盘口间隔较昨日有明显好转,卖一买一价的间隔基本不超过8.0。

  【期权操作策略建议】

  市场情绪受黑色品种剧烈下跌影响,今日豆粕期货也随同略微下跌,豆粕指数收跌-1.27%。择时指标方面,今日豆粕指数的5日,8日,13日EMA,30日EMA均线呈纠缠状态,并且走平,表示当下已无明显涨跌趋势。市场消息方面,现在尚未有支撑豆粕价格大幅上行的基本面消息,但是另一方面前期增产利空的消息已经被市场消化完全;预料后市多为震荡,建议观望。不过技术上不排除短期上升至2950阻力位的可能,在2730位也会有较强支撑。今天的下跌主要是市场情绪导致,料豆粕品种的后市走势并没有强烈下跌的消息作推动。

  今日下跌也是波动率略微升高,豆粕指数30日历史波动率目前为15.76%。,9月期权隐含波动率中枢已经上升至16%左右,若果豆粕指数历史波动率进一步上升,极有可能带动期权的隐含波动率一同上升。最近豆粕基本面消息平淡的情况,缺乏推升期货波动率的力量。但是待春夏养殖业需求提升,豆粕后市消息增多,波动率完全有可能上升至历史平均区间(即20%至25%)。建议等待消息热点集中来临,豆粕期货价格发生大涨大跌的当天,通过买入跨式组合或者勒式组合来做多波动率(如买入1张M1709-C-3100和1张M1709-P-2500)。等待豆粕期货波动率上行,组合价格相应升高后再将期权组合择机卖出。

  研究员:余鹤钊

  资格号:F3026212

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