瑞达期货：4月17日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-04-17 16:46:32

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　　行情介绍和分析

　　从15分钟K线看，4月14号夜盘，豆粕期货主力合约m1709高开低走探底2818后回升至2839。4月17号早盘延续上周五夜盘反弹势头，开盘高开高走并创3月24号以来最高点2854，不过突破没有稳住马上回落到日内最低点2814并震荡，到最后收盘15分钟又小幅回升，最终收于2825。今日m1709下跌0.35%，成交量为143万手，持仓量为247万手，日增仓11.6万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.75%、14.42%、14.53%和15.43%。

　　4月17号日盘，豆粕期权成交量32688手(按双边计算，下同)，持仓量96570手，持仓增加3574手。九月份、一月份、七月份合约成交量分别占所有合约的68.15%、19.62%、11.25%，持仓量占比50.95%、17.86%、20.20%，豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为64.74%和85.03%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　受标的物小幅下跌影响，今日看涨期权系列合约均下跌，看跌期权不同执行价合约各有涨跌，看涨期权价格平均跌幅为7.13%，较上一交易日下降20%，九月看跌期权平均涨幅为1.84% ，较上一交易日上涨13%。其中看涨期权m1709-C-2850合约跌幅最大为11.73%，而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2500合约14.29%。九月豆粕期权平值合约行权价仍然在2850附近，整体隐含波动率继续走高收于14.66%，较上一交易日上涨0.03%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从走势考虑，豆粕价格向上突破未站稳，可以考虑继续持有看涨期权m1709-C-2850。或者继续持有牛市看涨组合，即买入 m1709-C-2750和卖出m1709-C-2800的宽跨组合。隐含波动率继续走高，可以考虑继续持有宽跨式突破组合如买入m1709-C-2850和买入m1709-P-2800。

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