瑞达期货：4月13日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-04-13 17:38:00

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　　行情介绍和分析

　　从15分钟K线看，4月12号夜盘，豆粕期货主力合约m1709跳高开盘，随后有所回落，企稳后再度走高，夜盘从2784上涨到2804。4月13号日盘延续夜盘走高的势头，开盘同样跳高，经回落调整后再次右上创日内新高2831，最后收于2836。今日m1709上涨2.05%，成交量为155万手，持仓量为244万手，日增仓3086手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.92%、14.55%、14.72%和15.47%。

　　4月13号日盘，豆粕期权成交量35972手(按双边计算，下同)，持仓量86990手，持仓增加5002手。九月份、一月份、七月份合约成交量分别占所有合约的56.79%、24.88%、16.03%，持仓量占比49.45%、21.62%、16.78%，豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量虽然较上一日有所下滑，但仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为77.60%和91.72%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　今日标的豆粕期货价格从15分钟看呈现类J形走势，m1709看涨期权系列合约均上涨，看跌期权系列均下跌，看涨期权价格平均涨幅为35.08%，九月看跌期权平均跌幅为-27.07%。其中看涨期权m1709-C-3000合约涨幅最大为72.34%，而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2600合约 -38.89%。九月豆粕期权平值合约行权价上升到2850附近，整体隐含波动率继续走高收于14.37%，较上一交易日上涨0.21%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从走势考虑，豆粕价格为3月24号以来新高，可以继续持有看涨期权m1709-C-2850。或者继续持有牛市看涨组合，即买入 m1709-C-2750和卖出m1709-C-2800的宽跨组合。从波动率连续3天走高来看，可以考虑买入宽跨式突破组合如买入m1709-C-2850和买入m1709-P-2800。最后值得关注的是m1709-P-2500的价格，目前为7.5，如再继续下降较大幅度，则可以考虑。

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