方正中期:8月15日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-15 10:34:30
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铁矿石或延续跌势 宏观及去产能预期利空
期货:铁矿石1701周五夜盘下跌,总减仓7万余手,成交量增加。前十名资金流向:周五多头巨幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头巨幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前多空资金加速移仓、分歧较大;受宏观及去产能预期利空影响,压力位抛压较大、资金支撑减弱、部分集中减仓引发急跌,盘面承压大跌;资金加速向远月移仓;短期或延续跌势,注意415-420区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金减仓下跌大波动。
现货:周五全国42个港口铁矿石库存10740.5万吨,较上周五下降65万吨,较本周二下降54万吨;日疏港量267.7万吨,较上周五下降2.1万吨,较本周二上涨1.3万吨。周五港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调、成交一般:京唐港455(-5),青岛港455(-5),日照港455(-5)。9月新加坡掉期56.77(-1.4)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$61.1(+1.15),BDI指数(航运)上涨。当前内矿维稳挺价、部分上调,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。
宏观及外盘因素:河北去产能加速,张家口、保定、廊坊钢铁产能全退出。央行马骏:信贷和M2增速放缓并未明显影响经济增速,未来应该逐步弱化对GDP的关注,更加强调稳定就业的目标。7月中国工业、消费、投资、信贷、社融、M2等数据多低于预期,经济全面降温;资金脱实向虚仍严重,新增信贷全靠居民买房。7月外汇占款九连降,环比降1905亿元。美7月零售销售环比意外零增长。周五收盘至早盘前:欧美股市涨,原油上涨,美元指数下探后反弹,美铜下跌,黄金冲高回落,今日钢铁产业品种或延续承压波动。
简要策略:铁矿石1701或延续跌势,注意415-420区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金减仓下跌大波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破423平仓,若425-430区承压弱势回落则做空,410-415区支撑较强可平空、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破420平仓,若420-425区承压弱势回落则做空,410-415区支撑较强可平空、弱势破位留空。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货资金低位主动增仓支撑,钢厂去产能预期导致高位抛压较大,远月承压下跌、形成跌势,关注支撑区资金流向。近期资金加速移仓换月,远月较弱,近月大跌后贴水加大需防范回升修复贴水波动,操作上若高位压力区承压弱势回落时做空远月,回调支撑区支撑较强可试多,顺势做空为宜,注意关键区多空资金主动性。
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- 名博
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