| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 860.9 | 856.5 | 4.3 | 0.50% | -13.63% | 13.28% | -1.2 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 7.05% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1162.0 | 1154.6 | 7.5 | 0.65% | -18.03% | 15.52% | -1.3 | |||||||
| 南华能化指数 | 774.6 | 770.2 | 4.4 | 0.57% | -15.11% | 15.76% | -1.1 | |||||||
| 南华农产品指数 | 738.5 | 736.4 | 2.1 | 0.28% | -3.90% | 10.40% | -0.5 | |||||||
| 南华金属指数 | 1391.8 | 1379.8 | 12.0 | 0.87% | -21.42% | 16.99% | -1.5 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 强麦 | WS1605 | 4.06% | 1.06% | 0.04% |
| 焦煤 | JM1605 | 7.11% | -0.52% | -0.04% |
| 玻璃 | FG1605 | 5.23% | 0.79% | 0.04% |
| 焦炭 | J1605 | 15.69% | 0.55% | 0.09% |
| 铁矿石 | I1605 | 67.91% | 0.25% | 0.17% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 塑料 | L1605 | 0 | 27.87% | L1609 | 塑料 | 27.87% | L1605 |
| 聚丙烯 | PP1605 | 0 | 25.62% | PP1605 | 聚丙烯 | 25.62% | PP1605 | |
| 铅 | PB1602 | 0 | 2.51% | PB1603 | 铅 | 2.51% | PB1602 | |
| 橡胶 | RU1605 | 0 | 44.00% | RU1609 | 橡胶 | 44.00% | RU1605 | |
| 空头 | 玻璃 | FG1605 | 0 | 3.28% | FG1609 | 玻璃 | 3.28% | FG1605 |
| 螺纹钢 | RB1605 | 0 | 43.93% | RB1610 | 螺纹钢 | 43.93% | RB1605 | |
| 白糖 | SR1605 | 0 | 49.21% | SR1609 | 白糖 | 49.21% | SR1605 | |
| 鸡蛋 | JD1605 | 0 | 3.58% | JD1609 | 鸡蛋 | 3.58% | JD1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 强麦 | WS1605 | 0 | 12.65% | WS1609 | 强麦 | 12.65% | WS1605 |
| 焦炭 | J1605 | 0 | 48.89% | J1609 | 焦炭 | 48.89% | J1605 | |
| 玻璃 | FG1605 | 0 | 16.31% | FG1609 | 玻璃 | 16.31% | FG1605 | |
| 焦煤 | JM1605 | 0 | 22.14% | JM1605 | 焦煤 | 22.14% | JM1605 | |
| 空头 | 沥青 | BU1612 | 0 | 5.51% | BU1612 | 沥青 | 5.51% | BU1612 |
| PTA | TA1605 | 0 | 36.47% | TA1609 | PTA | 36.47% | TA1605 | |
| 鸡蛋 | JD1605 | 0 | 10.07% | JD1609 | 鸡蛋 | 10.07% | JD1605 | |
| 棕榈油 | P1605 | 0 | 47.94% | P1606 | 棕榈油 | 47.94% | P1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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