瑞达期货：12月30日期货日报

来源：中金在线特约作者：佚名 2015-12-30 17:05:01

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　　瑞达期货：短期利空真空或轻仓布局多单

　　三期指主力表现

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　沪深300 3765.18 3.30 0.09% 1557.4亿

　　IF1601 3696.8 -5.0 -0.14% 13244 29288 -5 -68.38

　　上证50 2432.77 -0.11 0.00% 344.4亿

　　IH1512 2404.6 -9.2 -0.38% 5852 11588 -118 -28.17

　　中证500 7741.05 66.66 0.87% 1394.1亿

　　IC1512 7511.4 110.6 1.49% 7661 14413 551 -229.65

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨幅

　　上证指数 3572.88 9.14 0.26%

　　深证成数 12889.83 83.68 0.65%

　　创业板指 2779.51 29.69 1.08%

　　中小板指 8542.20 74.81 0.88%

　　消息面：

　　1.融资客撤退外资抄底年末到底跟谁炒？

　　2.项俊波：保险公司要加强资产负债匹配管理

　　3.国企分类改革大幕开启

　　4.央行明年启动MPA体系防范系统性风险

　　5.周二全球股市多数上涨油价大幅反弹

　　消息面分析：

　　国内方面，周一两融净流出212.01亿元，创11月30日以来单日最大净流出，而沪股通连续两日净流入，融资者显然更加谨慎；险资疯狂举牌风险引关注，保监会加强资产负债匹配管理；国有企业界定为商业类和公益类两大类，国企改革重要一项的分类改革大幕就此开启；央行明年启动MPA体系，重点考虑资本和杠杆情况等七大方面，通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。

　　综述：

　　周三各指数微收涨，蓝筹较为低迷，题材较为活跃；技术上，沪指2850-3021-3327-3399构成的中期反弹趋势线支撑有力，短期在无重大利空作用下，此底部区域可适当短多。

　　从盘面来看，两市量能萎靡，典型的年末行情，周四最后一个交易日料维持震荡行情；期货方面，三大期指期现基差均小幅度扩大，总持仓小幅度增长，三大期指主力多空持仓比仍维持较高水平，表明对中期较为看多。

　　以shibor为代表的短期利率不断上行，资金面阶段性趋紧，短线市场依然面临较大压力；监管层加大险资管控，近两周险资举牌行情料告一段落，存量格局下，题材偏好有望提振。

　　综合来看，年末行情再现，节前落袋为安情绪滋长，量能萎缩，周四大盘料维持窄幅震荡。但元旦之后，1月8日之前，沪指有望挑战年线位置，仍可背靠沪指中期反弹趋势线布局多单。策略上，IC以偏多思路参与交易，IH/IF维持窄幅震荡。

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