南华商品指数下跌
南华商品指数下跌0.89%。所有板块均有所下跌，其中最大跌幅能化板块下跌1.16%。铁矿石主力合约涨幅最大为1.48%，玉米淀粉主力合约跌幅最大为3.2%。终结13连涨？B股午盘自高点暴跌9%。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
843.7 |
851.3 |
-7.6 |
-0.89% |
-15.35% |
13.22% |
-1.3 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
3.63% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1133.4 |
1144.2 |
-10.8 |
-0.94% |
-20.05% |
15.44% |
-1.5 |
|
| 南华能化指数 |
756.4 |
765.3 |
-8.9 |
-1.16% |
-17.11% |
15.69% |
-1.2 |
|
| 南华农产品指数 |
728.9 |
736.8 |
-7.8 |
-1.06% |
-5.14% |
10.38% |
-0.6 |
|
| 南华金属指数 |
1354.4 |
1361.2 |
-6.7 |
-0.50% |
-23.53% |
16.91% |
-1.7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 强麦 |
WS1605 |
4.06% |
-0.99% |
-0.04% |
| 焦煤 |
JM1605 |
7.11% |
0.53% |
0.04% |
| 玻璃 |
FG1605 |
5.23% |
-1.58% |
-0.08% |
| 焦炭 |
J1605 |
15.69% |
-0.40% |
-0.06% |
| 铁矿石 |
I1605 |
67.91% |
-2.30% |
-1.56% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1605 |
0 |
27.87% |
L1609 |
塑料 |
27.87% |
L1605 |
| 聚丙烯 |
PP1605 |
0 |
25.62% |
PP1605 |
聚丙烯 |
25.62% |
PP1605 |
| 铅 |
PB1602 |
0 |
2.51% |
PB1603 |
铅 |
2.51% |
PB1602 |
| 橡胶 |
RU1605 |
0 |
44.00% |
RU1609 |
橡胶 |
44.00% |
RU1605 |
| 空头 |
玻璃 |
FG1605 |
0 |
3.28% |
FG1609 |
玻璃 |
3.28% |
FG1605 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
43.93% |
RB1610 |
螺纹钢 |
43.93% |
RB1605 |
| 白糖 |
SR1605 |
0 |
49.21% |
SR1609 |
白糖 |
49.21% |
SR1605 |
| 鸡蛋 |
JD1605 |
0 |
3.58% |
JD1609 |
鸡蛋 |
3.58% |
JD1605 |
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
12.65% |
WS1609 |
强麦 |
12.65% |
WS1605 |
| 焦炭 |
J1605 |
0 |
48.89% |
J1609 |
焦炭 |
48.89% |
J1605 |
| 玻璃 |
FG1605 |
0 |
16.31% |
FG1609 |
玻璃 |
16.31% |
FG1605 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
22.14% |
JM1605 |
焦煤 |
22.14% |
JM1605 |
| 空头 |
沥青 |
BU1609 |
7 |
5.51% |
BU1612 |
沥青 |
5.51% |
BU1609 |
| PTA |
TA1605 |
0 |
36.47% |
TA1609 |
PTA |
36.47% |
TA1605 |
| 鸡蛋 |
JD1605 |
0 |
10.07% |
JD1609 |
鸡蛋 |
10.07% |
JD1605 |
| 棕榈油 |
P1605 |
0 |
47.94% |
P1606 |
棕榈油 |
47.94% |
P1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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