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国贸期货:12月8日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-08 08:26:52
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【国债期货】
【行情回顾】
周一 (12月7日)期债开盘之后开始盘整,尾盘突然拉升,最终收涨。五年期主力合约TF1603开盘价100.03,最高100.17,最低99.960,最终收于100.11,涨跌幅0.07%。成交量3.19万手,持仓量1.97万手。十年期主力合约T1603开盘价98.860,最高99.035,最低98.730,最终收于98.950,涨跌幅0.07%。成交量1.59万手,持仓量2.29万手。
表1:12月7日期债收盘行情
 
代码 名称 前收盘价 收盘价 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量变化
TF1512.CFE TF1512 100.550 100.500 -0.03 114 139 -308
TF1603.CFE TF1603 100.045 100.115 0.07 31934 19659 188
TF1606.CFE TF1606 99.850 99.930 0.06 111 2137 29
T1512.CFE T1512 98.940 99.200 0.07 59 664 -50
T1603.CFE T1603 98.860 98.950 0.07 15918 22867 155
T1606.CFE T1606 98.765 98.875 0.05 183 1981 36
 
 
【资金面】
周一(12月7日),货币市场利率涨跌互现。银行间同业拆借1天期品种报1.7941%,涨0.32个基点,7天期报2.3119%,跌1.25个基点,14天期报2.6204%,跌5.9个基点,1个月期报2.7063%,跌4.27个基点。银行间质押式回购1天期品种报1.7733%,涨0.10个基点,7天期报2.3122%,涨0.38个基点,14天期报2.6121%,跌2.43个基点,1个月期报2.7128%,跌0.05个基点。隔夜SHIBOR利率下行0.3BP报收1.7840,7日SHIBOR利率下行0.2BP,报收2.2910。
【现券市场】
周一(12月7日)中国银行间债市现券走势平稳,其中短券受宽松流动性支撑,表现相对稍好。现券方面,五年期国债收益率下行1.61BP收于2.8500。十年期国债收益率上行2.46BP收于3.0500。上证国债指数收于153.27.涨跌幅-0.01%。中证国债收于163.78,涨跌幅0.15%。
表2:CTD券情况
 
代码 名称 CTD IRR% 基差
TF1512.CFE TF1512 150011.IB 34.9893 -0.6688
TF1603.CFE TF1603 150011.IB 3.9839 -0.2622
TF1606.CFE TF1606 140013.IB 4.0703 -0.1647
T1512.CFE T1512 150005.IB -4.4496 0.1821
T1603.CFE T1603 150005.IB 1.4764 0.5637
T1606.CFE T1606 150005.IB 2.1064 0.7612
 
【结论及投资建议】
周一(12月7日)期债受多空双方博弈影响,持续震荡,尾盘受12圣达债违约违约影响突然拉升。近期信用债违约频现,对债市有所冲击,期债也因此受到波及。
国内对美国12月可能加息的预期比较充分,周一期债并没有因此而大幅下挫,符合我们此前的预期。上周公布的PMI数据显示中国经济未能回暖,周一公布的外汇储备意外减少引起人民币汇率大跌,更加深市场的担忧。受蔬菜、猪肉等价格上行的影响,预计11月CPI将有所回升,但预期仍未能达到通胀目标。包括降准在内的政策仍可能出台,现券维持向好的预期。继续看好期债的长期走势。短期建议关注CPI等数据,注意规避高位回落风险。
操作上:
TF1603日内参考点位,上方压力:100.242;下方支撑:99.963。
T1603日内参考点位,上方压力:99.165;下方支撑:98.714。
仅供参考。

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