南华商品指数下跌
南华商品指数下跌，收盘跌1.04%。所有板块均有所下跌，最大跌幅金属板块下跌1.15%。大豆主力合约涨幅最大为1.15%，沥青主力合约跌幅最大为3.34%。90年代末纺织压锭，现在就要炸掉钢炉子——最红分析师对中国经济和资本市场看法。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
824.1 |
832.8 |
-8.7 |
-1.04% |
-17.32% |
13.02% |
-1.6 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
1.05% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1096.0 |
1108.6 |
-12.6 |
-1.14% |
-22.69% |
15.33% |
-1.8 |
|
| 南华能化指数 |
741.2 |
749.0 |
-7.9 |
-1.05% |
-18.78% |
15.60% |
-1.4 |
|
| 南华农产品指数 |
733.6 |
738.9 |
-5.3 |
-0.72% |
-4.53% |
10.18% |
-0.5 |
|
| 南华金属指数 |
1287.1 |
1302.1 |
-14.9 |
-1.15% |
-27.33% |
16.86% |
-2.1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
-2.33% |
-0.20% |
| 强麦 |
WS1605 |
4.29% |
-0.21% |
-0.01% |
| 焦煤 |
JM1605 |
8.72% |
-2.49% |
-0.22% |
| 菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
-0.41% |
-0.06% |
| 豆油 |
Y1605 |
63.51% |
-0.71% |
-0.45% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1601 |
5 |
30.61% |
L1605 |
塑料 |
30.61% |
L1601 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
8.22% |
JM1605 |
焦煤 |
8.22% |
JM1605 |
| 橡胶 |
RU1601 |
7 |
52.95% |
RU1605 |
橡胶 |
52.95% |
RU1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
5 |
8.22% |
FG1605 |
玻璃 |
8.22% |
FG1601 |
| 空头 |
棉花 |
CF1605 |
0 |
26.71% |
CF1605 |
棉花 |
26.71% |
CF1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
5 |
1.83% |
BU1609 |
沥青 |
1.83% |
BU1601 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
50.81% |
RB1610 |
螺纹钢 |
50.81% |
RB1605 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
20.65% |
AG1608 |
白银 |
20.65% |
AG1606 |
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
5 |
26.85% |
JD1605 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
27.42% |
JM1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1605 |
| 玻璃 |
FG1601 |
5 |
32.24% |
FG1605 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
| 空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
5 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
5 |
27.20% |
P1605 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
| 铝 |
AL1605 |
0 |
25.21% |
AL1606 |
铝 |
25.21% |
AL1605 |
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