南华商品指数上涨
南华商品指数上涨，收盘涨0.54%。所有板块均有所上涨，最大涨幅能化板块上涨0.96%。橡胶主力合约涨幅最大为2.26%，锌主力合约跌幅最大为1.51%。大金融全面爆发 沪指大涨2.33%站上3500点。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
832.8 |
828.3 |
4.4 |
0.54% |
-16.45% |
13.01% |
-1.5 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
1.43% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1108.6 |
1101.8 |
6.8 |
0.62% |
-21.80% |
15.32% |
-1.7 |
|
| 南华能化指数 |
749.0 |
741.9 |
7.1 |
0.96% |
-17.91% |
15.61% |
-1.4 |
|
| 南华农产品指数 |
738.9 |
734.8 |
4.1 |
0.56% |
-3.84% |
10.17% |
-0.4 |
|
| 南华金属指数 |
1302.1 |
1299.4 |
2.7 |
0.20% |
-26.49% |
16.86% |
-2.0 |
|
| |
|
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资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
0.89% |
0.08% |
| 强麦 |
WS1605 |
4.29% |
0.78% |
0.03% |
| 焦煤 |
JM1601 |
8.72% |
0.95% |
0.08% |
| 菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
0.62% |
0.09% |
| 豆油 |
Y1605 |
63.51% |
-1.51% |
-0.96% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1601 |
4 |
30.61% |
L1605 |
塑料 |
30.61% |
L1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
7 |
8.22% |
JM1605 |
焦煤 |
8.22% |
JM1601 |
| 橡胶 |
RU1601 |
6 |
52.95% |
RU1605 |
橡胶 |
52.95% |
RU1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
4 |
8.22% |
FG1605 |
玻璃 |
8.22% |
FG1601 |
| 空头 |
棉花 |
CF1605 |
0 |
26.71% |
CF1605 |
棉花 |
26.71% |
CF1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
4 |
1.83% |
BU1609 |
沥青 |
1.83% |
BU1601 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
50.81% |
RB1610 |
螺纹钢 |
50.81% |
RB1605 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
20.65% |
AG1608 |
白银 |
20.65% |
AG1606 |
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
4 |
26.85% |
JD1605 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
7 |
27.42% |
JM1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
4 |
32.24% |
FG1605 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
| 空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
4 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
4 |
27.20% |
P1605 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
| 铝 |
AL1604 |
7 |
25.21% |
AL1605 |
铝 |
25.21% |
AL1604 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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