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南华期货:12月02日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-02 17:51:00
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南华商品指数上涨
南华商品指数上涨,收盘涨0.54%。所有板块均有所上涨,最大涨幅能化板块上涨0.96%。橡胶主力合约涨幅最大为2.26%,锌主力合约跌幅最大为1.51%。大金融全面爆发 沪指大涨2.33%站上3500点。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 832.8 828.3 4.4 0.54% -16.45% 13.01% -1.5  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 1.43% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1108.6 1101.8 6.8 0.62% -21.80% 15.32% -1.7  
南华能化指数 749.0 741.9 7.1 0.96% -17.91% 15.61% -1.4  
南华农产品指数 738.9 734.8 4.1 0.56% -3.84% 10.17% -0.4  
南华金属指数 1302.1 1299.4 2.7 0.20% -26.49% 16.86% -2.0  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
鸡蛋 JD1601 8.53% 0.89% 0.08%
强麦 WS1605 4.29% 0.78% 0.03%
焦煤 JM1601 8.72% 0.95% 0.08%
菜籽油 RO1605 14.94% 0.62% 0.09%
豆油 Y1605 63.51% -1.51% -0.96%

表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1601 4 30.61% L1605 塑料 30.61% L1601
焦煤 JM1601 7 8.22% JM1605 焦煤 8.22% JM1601
橡胶 RU1601 6 52.95% RU1605 橡胶 52.95% RU1601
玻璃 FG1601 4 8.22% FG1605 玻璃 8.22% FG1601
空头 棉花 CF1605 0 26.71% CF1605 棉花 26.71% CF1605
沥青 BU1601 4 1.83% BU1609 沥青 1.83% BU1601
螺纹钢 RB1605 0 50.81% RB1610 螺纹钢 50.81% RB1605
白银 AG1606 0 20.65% AG1608 白银 20.65% AG1606

表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 强麦 WS1605 0 13.50% WS1609 强麦 13.50% WS1605
鸡蛋 JD1601 4 26.85% JD1605 鸡蛋 26.85% JD1601
焦煤 JM1601 7 27.42% JM1605 焦煤 27.42% JM1601
玻璃 FG1601 4 32.24% FG1605 玻璃 32.24% FG1601
空头 螺纹钢 RB1605 0 46.23% RB1610 螺纹钢 46.23% RB1605
沥青 BU1601 4 1.36% BU1609 沥青 1.36% BU1601
棕榈油 P1601 4 27.20% P1605 棕榈油 27.20% P1601
AL1604 7 25.21% AL1605 25.21% AL1604
资料来源:Bloomberg 南华研究

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