南华商品指数上涨
南华商品指数上涨，收盘涨0.9%。所有板块均有所上涨，最大涨幅金属板块上涨1.14%。橡胶主力合约涨幅最大为2.72%，玉米淀粉主力合约跌幅最大为1.37%。交易员认定OPEC继续打价格战 油价会持续低迷。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
828.3 |
821.3 |
7.0 |
0.86% |
-16.89% |
13.02% |
-1.6 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
0.67% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1101.8 |
1092.8 |
9.0 |
0.82% |
-22.28% |
15.34% |
-1.8 |
|
| 南华能化指数 |
741.9 |
733.5 |
8.4 |
1.14% |
-18.70% |
15.60% |
-1.4 |
|
| 南华农产品指数 |
734.8 |
730.7 |
4.1 |
0.56% |
-4.38% |
10.18% |
-0.5 |
|
| 南华金属指数 |
1299.4 |
1296.2 |
3.3 |
0.25% |
-26.64% |
16.89% |
-2.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
-1.12% |
-0.10% |
| 强麦 |
WS1605 |
4.29% |
1.07% |
0.05% |
| 焦煤 |
JM1601 |
8.72% |
0.61% |
0.05% |
| 菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
0.56% |
0.08% |
| 豆油 |
Y1601 |
63.51% |
-0.38% |
-0.24% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1601 |
3 |
30.61% |
L1605 |
塑料 |
30.61% |
L1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
6 |
8.22% |
JM1605 |
焦煤 |
8.22% |
JM1601 |
| 橡胶 |
RU1601 |
5 |
52.95% |
RU1605 |
橡胶 |
52.95% |
RU1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
3 |
8.22% |
FG1605 |
玻璃 |
8.22% |
FG1601 |
| 空头 |
棉花 |
CF1605 |
0 |
26.71% |
CF1605 |
棉花 |
26.71% |
CF1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
3 |
1.83% |
BU1609 |
沥青 |
1.83% |
BU1601 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
50.81% |
RB1610 |
螺纹钢 |
50.81% |
RB1605 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
20.65% |
AG1608 |
白银 |
20.65% |
AG1606 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
3 |
26.85% |
JD1605 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
6 |
27.42% |
JM1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
3 |
32.24% |
FG1605 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
| 空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
3 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
3 |
27.20% |
P1605 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
| 铝 |
AL1604 |
6 |
25.21% |
AL1605 |
铝 |
25.21% |
AL1604 |
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