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南华期货:12月2日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-02 08:16:05
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南华商品指数上涨
南华商品指数上涨,收盘涨0.9%。所有板块均有所上涨,最大涨幅金属板块上涨1.14%。橡胶主力合约涨幅最大为2.72%,玉米淀粉主力合约跌幅最大为1.37%。交易员认定OPEC继续打价格战 油价会持续低迷。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 828.3 821.3 7.0 0.86% -16.89% 13.02% -1.6  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 0.67% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1101.8 1092.8 9.0 0.82% -22.28% 15.34% -1.8  
南华能化指数 741.9 733.5 8.4 1.14% -18.70% 15.60% -1.4  
南华农产品指数 734.8 730.7 4.1 0.56% -4.38% 10.18% -0.5  
南华金属指数 1299.4 1296.2 3.3 0.25% -26.64% 16.89% -2.0  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
鸡蛋 JD1601 8.53% -1.12% -0.10%
强麦 WS1605 4.29% 1.07% 0.05%
焦煤 JM1601 8.72% 0.61% 0.05%
菜籽油 RO1605 14.94% 0.56% 0.08%
豆油 Y1601 63.51% -0.38% -0.24%

表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1601 3 30.61% L1605 塑料 30.61% L1601
焦煤 JM1601 6 8.22% JM1605 焦煤 8.22% JM1601
橡胶 RU1601 5 52.95% RU1605 橡胶 52.95% RU1601
玻璃 FG1601 3 8.22% FG1605 玻璃 8.22% FG1601
空头 棉花 CF1605 0 26.71% CF1605 棉花 26.71% CF1605
沥青 BU1601 3 1.83% BU1609 沥青 1.83% BU1601
螺纹钢 RB1605 0 50.81% RB1610 螺纹钢 50.81% RB1605
白银 AG1606 0 20.65% AG1608 白银 20.65% AG1606
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 强麦 WS1605 0 13.50% WS1609 强麦 13.50% WS1605
鸡蛋 JD1601 3 26.85% JD1605 鸡蛋 26.85% JD1601
焦煤 JM1601 6 27.42% JM1605 焦煤 27.42% JM1601
玻璃 FG1601 3 32.24% FG1605 玻璃 32.24% FG1601
空头 螺纹钢 RB1605 0 46.23% RB1610 螺纹钢 46.23% RB1605
沥青 BU1601 3 1.36% BU1609 沥青 1.36% BU1601
棕榈油 P1601 3 27.20% P1605 棕榈油 27.20% P1601
AL1604 6 25.21% AL1605 25.21% AL1604


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