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华信万达期货:11月26日上证50ETF日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-26 09:20:45
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华信万达期货:11月26日上证50ETF日报

一、合约成交持仓情况
表2  2015年11月25日50ETF期权各月份的成交量和持仓量
 
今日上证50ETF期权交易投资状况
  成交量 持仓量
  认购 变化 认沽 变化 PCR 认购 变化 认沽 变化 PCR
11月 34844 -9620 27741 -10492 0.80 54328 -12255 76221 -4884 1.40
12月 93238 3940 66685 8630 0.72 221811 23787 131820 9901 0.59
3月 2384 -487 2201 -3096 0.92 37259 301 29473 827 0.79
6月 596 -78 981 136 1.65 6412 39 12166 538 1.90
汇总 131062 -6245 97608 -4822 0.74 319810 11872 249680 6382 0.78
                     

表3  2015年11月25日50ETF期权各月份的总成交量和总持仓量
 
合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 成交量/持仓量
11月 62585 -20112 130549 -17139 0.48
12月 159923 -4690 353631 12688 0.45
3月 4585 -3583 66732 1128 0.07
6月 1577 58 18578 547 0.08
总计 228670 -11067 569490 18254 0.40
2015年11月25日,上证 50ETF收阳线。上证 50ETF 期权总成交量达到228670张。持仓方面,上证 50ETF 期权共持仓569490张,较上一交易日增加了18254张。
    由表2和表3可以得到以下观点:
主力对于12月合约持看多观点。一方面,12月持仓量的PCR从0.62减小到0.59,同时主力在12月的认购期权上增仓了23787张,而在认沽期权上增仓了9901张,这些都预示主力对于未来行情偏多的观点有所强化。另一方面,整体持仓的PCR从0.79减小到0.78,这也预示主力偏多的观点有所强化。
 
二、50ETF合约价格走势分析

华信万达期货:11月26日上证50ETF日报

图3  50ETF日线走势
50ETF日内振幅为1.49%,认购期权平值附近隐含波动率为5.35%,认沽期权平值附近隐含波动率为7.10%。
50ETF技术方面:(1)均线系统:5日均线仍然在10日均线之下,20日均线起到了支撑作用,5日均线拐头,利多;(2)K线形态:今日K线收了一个底部小阳线,放量上涨,利多;(3)资金面情况:上证指数的超级BBD指标显示上午主力资金净流出,但流出速度越来越慢,下午主力资金显示净流入,且流入速度越来越快,利多;(4)背离形态,等待新的背离出现。
隐含波动率方面,预计12月期权隐含波动率短期内可能会小幅上涨。
对于50ETF走势以及隐含波动率的走势可以得到以下观点:
对于周四50ETF的走势,预测为震荡上行趋势。隐含波动率小幅上涨。
 
 
 
三、期权交易策略运用
我们推荐牛市价差策略,日内平仓。例如,买入一张“50ETF 认购12月2450”,卖出一张“50ETF 认购12月2500”,支出权利金193元。到期日盈亏情况参见下图:

华信万达期货:11月26日上证50ETF日报

 

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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