南华商品指数上涨
南华商品指数上涨,收盘涨0.97%。所有板块均有所上涨。最大涨幅能化板块下跌1.74%。纤维板主力合约涨幅最大为4.92%,胶合板主力合约跌幅最大为1.85%。土耳其击落俄军机直播:中国表态称“十分关注” 尚有不少情况需要澄清。
表1、南华商品指数市场数据
|
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
南华商品指数 |
826.3 |
818.4 |
7.9 |
0.97% |
-17.09% |
13.02% |
-1.6 |
|
南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
4.40% |
14.97% |
27.57% |
|
南华工业品指数 |
1099.2 |
1083.5 |
15.7 |
1.45% |
-22.46% |
15.36% |
-1.8 |
|
南华能化指数 |
734.3 |
721.7 |
12.6 |
1.74% |
-19.52% |
15.63% |
-1.5 |
|
南华农产品指数 |
727.8 |
727.0 |
0.8 |
0.11% |
-5.29% |
10.19% |
-0.6 |
|
南华金属指数 |
1313.9 |
1303.7 |
10.2 |
0.78% |
-25.82% |
16.89% |
-2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源:Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
-1.59% |
-0.14% |
强麦 |
WS1605 |
4.29% |
0.50% |
0.02% |
焦煤 |
JM1601 |
8.72% |
0.35% |
0.03% |
菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
-0.07% |
-0.01% |
豆油 |
Y1601 |
63.51% |
0.18% |
0.11% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
5.57% |
WS1609 |
强麦 |
5.57% |
WS1605 |
鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
11.07% |
JD1605 |
鸡蛋 |
11.07% |
JD1601 |
PTA |
TA1601 |
0 |
53.10% |
TA1605 |
PTA |
53.10% |
TA1601 |
焦炭 |
J1601 |
0 |
30.26% |
J1605 |
焦炭 |
30.26% |
J1601 |
空头 |
菜粕 |
RM1601 |
0 |
7.20% |
RM1605 |
菜粕 |
7.20% |
RM1601 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
30.36% |
RB1610 |
螺纹钢 |
30.36% |
RB1605 |
沥青 |
BU1601 |
0 |
0.90% |
BU1609 |
沥青 |
0.90% |
BU1601 |
铜 |
CU1610 |
6 |
61.54% |
CU1610 |
铜 |
61.54% |
CU1610 |
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
26.85% |
JD1605 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
焦煤 |
JM1601 |
2 |
27.42% |
JM1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1601 |
玻璃 |
FG1601 |
0 |
32.24% |
FG1605 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
沥青 |
BU1601 |
0 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
棕榈油 |
P1601 |
0 |
27.20% |
P1605 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
铝 |
AL1604 |
2 |
25.21% |
AL1605 |
铝 |
25.21% |
AL1604 |
资料来源:Bloomberg 南华研究