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南华期货:11月13日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-16 08:35:34
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南华商品指数下跌
南华商品指数下跌,收盘跌0.29%。除了能化板块上涨0.26%,其他板块均有所下跌,其中最大跌幅金属板块下跌0.64%。甲醇主力合约涨幅最大为1.64%,铜主力合约跌幅最大为2.89%。新一波抛售潮来袭 商品多头黯淡离场。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 838.6 841.0 -2.4 -0.29% -15.86% 12.94% -1.6  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 2.31% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1121.5 1125.0 -3.5 -0.31% -20.89% 15.27% -1.9  
南华能化指数 737.9 736.0 1.9 0.26% -19.13% 15.42% -1.7  
南华农产品指数 729.7 729.8 -0.1 -0.02% -5.04% 10.14% -0.7  
南华金属指数 1361.1 1369.9 -8.8 -0.64% -23.15% 16.79% -1.9  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
鸡蛋 JD1601 7.23% -0.21% -0.02%
玻璃 FG1601 9.18% 0.23% 0.02%
玉米 C1605 38.12% -0.11% -0.04%
棉花 CF1605 33.68% 0.85% 0.29%
菜籽油 RO1601 11.80% -0.13% -0.01%

表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 鸡蛋 JD1601 0 11.67% JD1605 强麦 3.79% WS1605
玉米 C1605 0 61.53% C1609 玻璃 10.03% FG1601
焦煤 JM1601 0 7.77% JM1605 焦煤 5.88% JM1601
菜籽油 RO1601 2 19.04% RO1605 铁矿石 80.31% I1601
空头 黄金 AU1606 0 42.37% AU1610 白银 16.56% AG1606
白银 AG1606 0 18.24% AG1608 螺纹钢 47.03% RB1601
热轧卷板 HC1601 0 0.78% HC1605 沥青 2.04% BU1601
棕榈油 P1601 0 38.60% P1605 黄金 34.37% AU1606
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
 
 
 
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 鸡蛋 JD1601 0 12.36% JD1605 鸡蛋 12.36% JD1601
玉米 C1605 0 65.19% C1609 玉米 65.19% C1605
玻璃 FG1601 0 15.69% FG1605 玻璃 15.69% FG1601
强麦 WS1605 0 6.76% WS1609 强麦 6.76% WS1605
空头 黄金 AU1606 0 42.37% AU1610 黄金 42.37% AU1606
热轧卷板 HC1601 0 0.78% HC1605 热轧卷板 0.78% HC1601
白银 AG1606 0 18.24% AG1608 白银 18.24% AG1606
棕榈油 P1601 0 38.60% P1605 棕榈油 38.60% P1601


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