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华信万达期货:11月12日上证50ETF日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-12 09:48:27
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华信万达期货:11月12日上证50ETF日报

一、合约成交持仓情况
表2  2015年11月11日50ETF期权各月份的成交量和持仓量
 
今日上证50ETF期权交易投资状况
  成交量 持仓量
  认购 变化 认沽 变化 PCR 认购 变化 认沽 变化 PCR
11月 63685 -1648 69803 14674 1.10 90255 10446 122455 4430 1.36
12月 32047 5773 13868 4984 0.43 103231 3113 65183 2493 0.63
3月 3949 -4045 3010 -543 0.76 29300 -230 22216 739 0.76
6月 1019 -1771 1561 405 1.53 3764 57 5690 591 1.51
汇总 100700 -1691 88242 19520 0.88 226550 13386 215544 8253 0.95
                     

表3  2015年11月11日50ETF期权各月份的总成交量和总持仓量
 
合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 成交量/持仓量
11月 133488 13026 212710 14876 0.63
12月 45915 10757 168414 5606 0.27
3月 6959 -4588 51516 509 0.14
6月 2580 -1366 9454 648 0.27
总计 188942 17829 442094 21639 0.43
2015年11月11日,上证 50ETF收阴线,但下影线较长。总成交量达到188942张。持仓方面,上证 50ETF 期权共持仓442094张,较上一交易日增加了21639张。
    由表2和表3可以得到以下观点:
主力对于11月合约看空观点有所弱化。一方面,11月持仓量的PCR有所减小,从1.48减小到1.36,同时主力在11月的认购期权上增仓了10446张,而在认沽期权上增仓4430张,这些都预示主力对于未来行情偏空的观点在弱化。另一方面,整体持仓的PCR也从0.97减小到0.95,这也预示主力偏空的观点在弱化。
 
二、50ETF合约价格走势分析
华信万达期货:11月12日上证50ETF日报

 
 
 
三、期权交易策略运用
我们推荐卖出宽跨式策略,日内平仓。例如,卖出一张“50ETF 认购11月2550”和卖出一张“50ETF认沽11月 2500”,收取权利金1149元。到期日盈亏情况参见下图:

华信万达期货:11月12日上证50ETF日报

 

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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