南华商品指数下跌
南华商品指数下跌，收盘跌0.74%。所有板块均有所下跌，其中最大跌幅金属板块下跌1.49%。鸡蛋主力合约涨幅最大为0.75%，锌主力合约跌幅最大为3.21%。历史突破：MSCI指数将首次纳入中概股。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
839.5 |
845.7 |
-6.2 |
-0.74% |
-15.77% |
13.00% |
-1.6 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
1.24% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1122.1 |
1133.6 |
-11.5 |
-1.02% |
-20.85% |
15.34% |
-1.9 |
|
| 南华能化指数 |
735.1 |
740.5 |
-5.4 |
-0.73% |
-19.44% |
15.49% |
-1.7 |
|
| 南华农产品指数 |
727.3 |
730.7 |
-3.4 |
-0.46% |
-5.35% |
10.18% |
-0.8 |
|
| 南华金属指数 |
1363.5 |
1384.1 |
-20.6 |
-1.49% |
-23.02% |
16.85% |
-1.9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
7.23% |
0.75% |
0.05% |
| 玻璃 |
FG1601 |
9.18% |
-0.57% |
-0.05% |
| 玉米 |
C1605 |
38.12% |
-0.16% |
-0.06% |
| 棉花 |
CF1605 |
33.68% |
-0.38% |
-0.13% |
| 菜籽油 |
RO1601 |
11.80% |
-0.59% |
-0.07% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
11.67% |
JD1605 |
鸡蛋 |
11.67% |
JD1601 |
| 玉米 |
C1605 |
0 |
61.53% |
C1609 |
玉米 |
61.53% |
C1605 |
| 焦煤 |
JM1601 |
0 |
7.77% |
JM1605 |
焦煤 |
7.77% |
JM1601 |
| 菜籽油 |
RO1601 |
0 |
19.04% |
RO1605 |
菜籽油 |
19.04% |
RO1601 |
| 空头 |
黄金 |
AU1606 |
0 |
42.37% |
AU1610 |
黄金 |
42.37% |
AU1606 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
18.24% |
AG1608 |
白银 |
18.24% |
AG1606 |
| 热轧卷板 |
HC1601 |
0 |
0.78% |
HC1605 |
热轧卷板 |
0.78% |
HC1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
0 |
38.60% |
P1605 |
棕榈油 |
38.60% |
P1601 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
12.36% |
JD1605 |
鸡蛋 |
12.36% |
JD1601 |
| 玉米 |
C1605 |
0 |
65.19% |
C1609 |
玉米 |
65.19% |
C1605 |
| 玻璃 |
FG1601 |
0 |
15.69% |
FG1605 |
玻璃 |
15.69% |
FG1601 |
| 强麦 |
WS1605 |
0 |
6.76% |
WS1609 |
强麦 |
6.76% |
WS1605 |
| 空头 |
黄金 |
AU1606 |
0 |
42.37% |
AU1610 |
黄金 |
42.37% |
AU1606 |
| 热轧卷板 |
HC1601 |
0 |
0.78% |
HC1605 |
热轧卷板 |
0.78% |
HC1601 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
18.24% |
AG1608 |
白银 |
18.24% |
AG1606 |
| 棕榈油 |
P1601 |
0 |
38.60% |
P1605 |
棕榈油 |
38.60% |
P1601 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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