瑞达期货：7月30日早盘提示

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　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17751.39 121.12 0.69%

　　纳斯达克 5111.73 22.527 0.44%

　　标普500 2108.57 15.32 0.73%

　　富时100 6631.00 75.72 1.16%

　　德国DAX 11211.85 37.94 0.34%

　　法国CAC40 5017.44 40.12 0.81%

　　COMEX黄金 1095.80 -0.40 -0.04%

　　NYMEX原油 48.89 0.91 1.90%

　　美元指数 97.147 0.496 0.51%

　　小结:周三欧美股指收涨。美联储维持货币利率不变，认为经济与劳动力市场状况持续好转。

　　强劲的企业业绩和并购活动提振欧股。

　　消息面

　　1.国务院：促进旅游投资和消费

　　2.稳定金融市场预期 十部委力挺股市健康发展

　　3.“国家队”操盘秀肌肉 中信证券席位继续扫货

　　4.保监部门再喊话 要求险资勿净卖出

　　5.融资余额跌破1.4万亿 高盛给出1万亿“合理规模”

　　6.周三全球股市多数上涨美联储称经济温和增长

　　消息面分析

　　周三欧美股指收涨。国内方面，国务院部署推进城市地下综合管廊建设，确定促进旅游投资和消费的政策措施，有望带动万亿投资热潮；稳定金融市场预期，十部委力挺股市健康发展，保监部门再要求险资勿净卖出，周三中信证券席位继续扫货，国家市场底较为明显；1.38万亿两融余额创4个多月新低，去杠杆仍将为主旋律。国内消息偏暖。

　　仓位、资金动态

　　1. 沪深300：

　　总持仓增加4.63%至97685手，前20名主力多头增加4.89%至60852手，主力空头增加4.11%至73344手；前20名总净空持仓较前一交易日增加0.47%至12492手，前5名净空持仓减少9.23%至16435手。总持仓小幅度增持，主力多空均小幅度增持，多头增持幅度较大，主力多空有所分歧；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调空间有限。资金方面，沪深两市总成交金额10805.7亿元，较前一交易日减少2233.30亿元；两市资金净流入363.30亿元。

　　2. 上证50：

　　总持仓减少5.22%至27887手，前20名主力多头减少46.68%至10265手，空头减少45.91%至12790手；前20名总净空持仓较前一交易日减少42.54%至2525手，前5名净空持仓减少63.67%至926手，大幅度变动主要由于IH1509合约不计入统计。

　　3. 中证500：

　　总持仓减少1.61%至17883手，前20名主力多头减少5.63%至7756手，空头减少2.90%至8986手；前20名总净空持仓较前一交易日增加15.93%至1230手，前5名净空持仓增加11.72%至1430手。

　　综合来看：

　　在二次探底之后，周三两市各板块全线飘红，政策底较为明显，市场情绪与流动性得到极大改善，短期沪指有望延续反弹态势。而中期来看，受多重因素叠加，两市料延续反复修复行情，日内波动与震荡攀升行情俱存，策略上，反弹偏多，三期指日内波动操作。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1519.89 +0.08%

　　Shibor：O/N 1.4270 +3.90bp； 1W 2.5140 -3.80bp；2W 2.8720 -3.20bp

　　质押式回购行情：R001 1.4400 -26.00bp；R007 2.4600 +66.00bp；R014 2.4400 -36.00bp

　　[资金面]

　　临近月末，跨月资金需求略增，但在央行持续释放流动性局面下，近期资金面宽松不改。今日有350亿逆回购到期，预计央行仍将进行续作。

　　[消息面]

　　股市近期震荡剧烈，债市得以喘息。截至周三下午4点，国债收益率涨跌不一，1年期、5年期和7年期国债收益率跌幅分别为3.31个、4.72个、0.13个基点，10年期国债收益率涨幅为0.20个基点。楼继伟昨日表示，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，但下行压力仍然较大，财政部将积极发挥财政职能作用。财政加码预计将增大债券供给，令债市承压。

　　[TF1509 CTD券测算]

　　[T1509 CTD券测算]

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点]

　　风险偏好下降提振债市，但利率债供给增多预期令债市承压，期债上行乏力。