瑞达期货：7月29日早盘提示

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　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17630.27 189.68 1.09%

　　纳斯达克 5089.210 49.430 0.98%

　　标普500 2093.25 25.61 1.24%

　　富时100 6555.28 50.15 0.77%

　　德国DAX 11173.91 117.51 1.06%

　　法国CAC40 4977.32 49.72 1.01%

　　COMEX黄金 1094.5 1.0 0.09%

　　NYMEX原油 47.77 0.79 1.68%

　　美元指数 96.651 0.087 0.09%

　　小结:周二欧美股指收涨。市场等待周三的美联储货币会议结果。强劲的公司业绩以及企业并购活动提振欧股。

　　消息面

　　1.发改委：猪肉供应充足 下半年再推五项措施稳投资

　　2.年中工作例会前吹风 央行或再出招稳定股市

　　3.上半年险资超1.5万亿元资金驰援A股 下半年或更注重波段操作

　　4.国家队继续扫货 中信三营业部昨日上榜21股

　　5.周二全球股市多数上涨市场等待美联储货币会议结果

　　消息面分析

　　周二欧美股指收涨。国内方面，发改委下半年除落实已经出台的相关政策措施外，将继续研究五方面措施拉动基础设施投资；央行年中工作例会前吹风，稳定金融市场预期的提法让各界对央行再度出手稳定股市充满了期待；上半年险资超1.5万亿元资金驰援A股，下半年或更注重波段操作。国内消息偏暖。

　　仓位、资金动态

　　1. 沪深300：

　　总持仓减少3.76%至93358手，前20名主力多头减少3.14%至58017手，主力空头减少4.02%至70451手；前20名总净空持仓较前一交易日减少7.94%至12434手，前5名净空持仓减少7.31%至18106手。总持仓小幅度减持，主力多空均小幅度减持，空头减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量小幅度减弱，短期回调风险有限。资金方面，沪深两市总成交金额13039亿元，较前一交易日减少850.90亿元；两市资金净流出896.18亿元。

　　2. 上证50：

　　总持仓减少6.53%至29422手，前20名主力多头增加46.11%至19251手，空头增加48.19%至19251手，主要由于IH1509合约持仓计入统计；前20名总净空持仓较前一交易日增加58.06%至4394手，前5名净空持仓增加97.44%至2549手。

　　3. 中证500：

　　总持仓减少4.16%至18176手，前20名主力多头减少10.44%至8193手，空头减少7.02%至9254手；前20名总净空持仓较前一交易日增加17.24%至1061手，前5名净空持仓减少18.47%至1280手。

　　综合来看：

　　经过周一暴跌之后，周二沪指低开后窄幅震荡，弱势企稳态度较为明显，下方200日均线支撑有力。从这几周盘内板块来看，板块轮动较为迅速但持续性不够，热点较为分散，人气无法保持聚集，资金流动较为反复；技术上，月线承压之下反复难免，结构性行情将夯实底部，展开二次探底行情，操作上，本周三期指日内波段操作。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1518.73 +0.02%

　　Shibor：O/N 1.3880 +1.40bp； 1W 2.5520 -0.70bp；2W 2.9040 -0.70bp

　　质押式回购行情：R001 1.7000 +30.00bp；R007 1.8000 -20.00bp；R014 2.8000 +0.00bp

　　[资金面]

　　央行周二在公开市场进行了500亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.5%，当日公开市场有350亿元逆回购资金到期，因此单日实现净投放资金150亿元。

　　[消息面]

　　央行28日发布消息，受稳增长政策效果等多重因素的影响，近期物价水平低位企稳，央行下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，因此短期内进一步宽松预期有所降低。不过周二股市跳空低开继续收跌，债市避险作用显现。截至周一下午4点，国债收益率涨跌不一，1年期、7年期和10年期国债收益率涨幅分别为0.96个、0.38个、0.22个基点，5年期国债收益率跌幅为0.90个基点。

　　[TF1509 CTD券测算]

　　[T1509 CTD券测算]

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点]

　　物价企稳回升，全面宽松预期续降；股市持续下跌，债市避险作用显现，但对期债提振有限。