瑞达期货：1月9日期货走势预测

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　　1 股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 16462.74 -68.20 -0.41%

　　纳斯达克 4165.61 12.43 0.30%

　　标普500 1837.49 -0.39 -0.02%

　　富时100 6721.78 -33.67 -0.50%

　　法国CAC40 4260.96 -1.72 -0.04%

　　德国DAX 9497.84 -8.36 -0.09%

　　C0MEX黄金 1225.5 -4.1 -0.33%

　　NYMEX原油 92.33 -1.34 -1.43%

　　美元指数 81.024 0.169 0.21%

　　小结: 周三欧美股指大体收跌。美12月ADP私营就业数据好于预期。投资者正在等待美联储最新会议纪要，以及欧央行周四将要召开的年内首度政策会议。

　　消息面

　　1、 多机构料12月CPI同比增2.6%PPI降1.3% ；

　　2、 国务院：企业退休人员基本养老金1月1日起提高10% ；

　　3、 保监会将启动试点逾三千亿老保单可投资蓝筹股；

　　4、 统计局：2012年GDP最终核实增长7.7%；

　　5、 银监会新规致工行等13家银行需披露表内外资产信息；

　　6、 美联储12月会议纪要：逐步谨慎地缩减QE；

　　7、 美国12月ADP就业人数增加23.8万创逾一年新高 ；

　　8、 欧元区11月失业率为12.1%连续第八个月维持在纪录高位；欧元区11月零售销售环比上升1.4%创近12年来最大环比升幅。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加1.47%至123086手，主力前20名多头增加0.82%至76455手，空头增加0.39%至89435手，前20名总净空持仓较上一交易日减少2.10%至12980手；前5名净空持仓增加7.27%至19201手。总持仓结束前两个交易日减少的态势小幅增加，主力多空均微幅增持仓位，双方持仓变动不大，短线市场面临方向选择；净空持仓变化显示主力空方主导性仍然较强。资金方面，周三沪深两市总成交金额为1756.39亿元，和前一交易日相比增加347.59亿元，资金净流入36.98亿；资金净流入较大的板块为创业板、可选；资金净流出较大的板块为材料、能源、地产。

　　综合点评

　　外盘：美国公布12月份私营部门新增就业岗位23.8万个，创13个月新高，也高于预期，显示去年底以来美国经济增长动能增强；但美联储公布的去年12月份货币政策例会纪要显示多数联邦公开市场委员会成员支持削减资产购买规，另市场产生担忧。而欧洲方面去年英国平均房价累计上涨5.7%，显示出英国经济复苏基础进一步得到巩固。

　　内盘：存量保单可投蓝，4000亿元资金候场入市，为股市带来新的血液；破净上市公司回购预期升温，一定程度上提振低迷市场；首批IPO申购正式开始，打新股火爆异常，市场对此利空基本出尽。

　　技术上，股指昨日冲高回落，现货量能有所回升，并收出低位十字星，股指短期或有所反弹。策略上，逢低做多，区间位2230至2275。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1368.03 +0.05%

　　Shibor：O/N 2.8300 -4.50bp；1W 4.1260 -13.30bp；2W 4.9270 -14.70bp

　　质押式回购行情；R001 2.8000 -20.00bp；R007 3.4400 -82.00bp；R014 4.9100 +5.00bp

　　[资金面]

　　短期资金面仍然宽松。周三(1月8日)，银行间市场回购定盘利率继续全线下跌，FR001报2.84%，跌6个基点；FR007报4.153%，跌12.3个基点；FR014报4.96%，跌24.00个基点。

　　[消息面]

　　市场预期将公布的通胀数据低于调控目标，对央行可能放松促增长有所预期。截至周三下午4点，主要期限国债收益率全线下跌。1年、5年、7年及10年期国债收益率国债收益率分别下跌15.9个基点，2.9个基点，2.2个及10.5个基点。

　　[TF1403 CTD券测算]

　　CTD次序 债券代码 IRR 基差

　　1 110002.IB 8.56% -0.8352

　　2 130020.IB 6.31% -0.3916

　　3 130015.IB 6.09% -0.4410

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]

　　市场对央行可能放松促增长有所预期，期债价格继续反弹