瑞达期货：12月31日期货走势预测

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　　1 股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 16504.29 25.88 0.16%

　　纳斯达克 4154.20 -2.40 -0.06%

　　标普500 1841.07 -0.33 -0.02%

　　富时100 6731.27 -19.60 -0.29%

　　法国CAC40 4275.71 -1.94 -0.05%

　　德国DAX 9552.16 -37.23 -0.39%

　　C0MEX黄金 1203.8 -10.2 -0.84%

　　NYMEX原油 99.29 -1.03 -1.03%

　　美元指数 80.022 -0.338 -0.42%

　　小结: 周一美股涨跌不一，成交量清淡, 欧洲股市结束了连续六个交易日的连涨行情。道指收获今年第51个收盘纪录。

　　消息面

　　1、 审计署：全国政府性债务30.27万亿，超81%地方债四年内到期，明年近22%到期；

　　2、 IPO正式重启首批5家在审企业按封卷顺序获取批文；

　　3、 沪深交易所：造假上市将被要求回购全部新股；

　　4、 习近平任中央全面深化改革领导小组组长；

　　5、 基金从业者炒股开闸持股期限原则上不低于3个月；

　　6、 深交所2014年1月4日全网测试备战IPO；

　　7、 消息称国务院将天津定位为中国第一个综合改革创新区。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加1.19%至126640手，主力前20名多头增加0.20%至83798手，空头减少0.06%至97469手，前20名总净空持仓较上一交易日减少1.63%至13671手；前5名净空持仓增加11.20%至22584手。总持仓小幅增加，主力多空持仓变动不大，双方对于2300点分歧加大；净空持仓变化显示主力空头依旧占优。资金方面，周一沪深两市总成交金额为1601.76亿元，和前一交易日相比减少21.34亿元，资金净流出17.38亿；资金净流入较大的板块为创业板、电信；资金净流出较大的板块为公用、地产、能源。

　　综合点评

　　外盘：元旦到来，欧美股指交投清淡，窄幅震荡。

　　内盘：审计署最终公布政府债务情况，报告显示全国政府性债务30.27万亿，超81%地方债四年内到期，明年近22%到期。数据基本符合预期，但对市场具有一定的压力。同时，IPO即将重启，5家在审企业按封卷顺序获取批文。而且，沪深交易所公告称，造假上市将被要求回购全部新股。

　　技术上，股指围绕前期低点附近争夺，并未见底。策略上，收官日消息面较为复杂，观望为主。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1367.41 +0.04%

　　Shibor：O/N 3.205 -30.8bp；1W 4.841 -22.6bp；2W 5.907 -4.2bp

　　质押式回购行情；R001 3.2000 -60.00bp；R007 6.0000 +90.00bp；R014 6.1000 +0.00bp

　　资金面：

　　年底短期资金供给充裕，一月以上长期资金需求日渐增多。周一(12月30日)，银行间市场回购定盘利率全线下跌。FR001报3.24%，跌35个基点；FR007报4.86%，跌22个基点；FR014报5.85%，跌11个基点。

　　消息面：

　　周一(12月30日)银行间市场现券弱势盘整，临近年底，机构多忙于账目整理等事务，交易兴趣较小，交投清淡，收益率波动不大。财政部周一公告称，将于下周一(1月6日)在银行间和证交所债市跨市场招标发行期限五年、100亿元人民币固息记账式国债，公告还称2014年计划招标发行42期关键期限记账式国债，以及两期50年期国债，2013年关键期限国债共发行了35期。周一主要期限国债收益率涨跌互现，幅度均不大。1年、5年及10年期国债收益率下跌1.9个、0.9个和5.2个基点，7年期国债收益率上涨0.56个基点。

　　[TF1403 CTD券测算]

　　CTD次序

　　债券代码

　　IRR

　　基差

　　1

　　130015.IB

　　6.299%

　　-0.5433

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]

　　短期资金充裕，期债弱势反弹。