瑞达期货:11月20日走势预测
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 15967.03 -8.99 -0.06%
纳斯达克 3931.55 -17.51 -0.44%
标普500 1787.87 -3.66 -0.20%
富时100 6698.01 -25.45 -0.38%
法国CAC40 4272.29 -48.39 -1.12%
德国DAX 9193.29 -32.14 -0.35%
C0MEX黄金 1273.5 1.2 0.09%
NYMEX原油 93.34 0.31 0.33%
美元指数 80.654 -0.086 -0.11%
小结: 周二欧美股指收跌。百思买与金宝汤公司发布了令人失望的业绩展望。投资者等待美联储主席本-伯南克的讲话,以评估继续实行货币刺激政策的前景。欧元区最大经济体德国11月经济景气指数逊于市场预期,市场情绪受到打压。
消息面
1、 央行350亿元逆回购安抚市场 周二银行间市场回购定盘利率全线回落;
2、 国务院正加紧制定《存款保险条例》最快年内出台;
3、 肖钢:注册制改革需循序渐进推国际板还不成熟;
4、 周小川:增强人民币汇率双向浮动弹性。
仓位、资金动态
总持仓减少3.43%至103977手,主力前20名多头减少4.53%至62638手,空头减少5.15%至72083手,前20名总净空持仓较上一交易日减少9.03%至9445手;前5名净空持仓减少9.24%至18118手。总持仓小幅减少但仍在十万手之上,三连阳后,主力多空小幅减仓,目前双方分歧并未明显下降;净空持仓变化显示主力空头减仓力度较大。资金方面,周二沪深两市总成交金额为2331.3亿元,和前一交易日相比减少385.40亿元,资金净流出24.12亿;资金净流入较大的板块为地产、创业板、中小板;资金净流出较大的板块为银行、消费、医药。
综合点评
外盘:欧美主要股指近期反弹至历史高位,处在高位震荡,对A股影响较小。
内盘:目前市场正处于改革后细则研究与制定中,如国务院正加紧制定《存款保险条例》。同时,央行周二350亿元逆回购安抚市场,银行间市场回购定盘利率全线回落。
技术上,各指标短期依然看好,但在上证2200具有一定的压力。策略上,逢低买入,参考点位2380,目标2450,止损25个点。
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1359.72 -0.08%
Shibor:O/N 4.0750 -43.80bp;1W 4.830 -52.70bp;2W 5.5320 -66.60bp
质押式回购行情;R001 3.9300 -67.00bp;R007 4.9500 -99.00bp;R014 5.2000 -107.00bp
[资金面]
周二(11月19日),央行进行350亿元七天期逆回购操作。据此计算,若央行不进行其他操作,本周公开市场形成净投放260亿元,周二银行间市场回购定盘利率全线大幅下跌。具体的,FR001报4.20%,跌35个基点;FR007报4.90%,跌50个基点;FR014报5.73%,跌47个基点。
[消息面]
2013年1-10月,外商投资新设立企业18184家,同比下降9.18%;实际使用外资金额970.26亿美元,同比增长5.77%,连续9个月保持增长。同业业务管理9号文传闻再现市场,引发机构谨慎情绪。
[TF1312 CTD券测算]
CTD次序 债券代码 IRR 基差
1 100024.IB 7.05% -0.2001
2 130020.IB 4.78% -0.1145
3 130015.IB 2.51% 0.0046
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)
[瑞达观点]
资金面改善,但9号文担忧再次打压期价
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