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盛达期货:期权价格上下限分析

来源:中金在线特约 作者:陈方一   2014-08-18 13:40:28
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  一、引言

  我们知道,根据B-S期权定价模型,市场上期权的价格主要受到标的物价格(S),无风险利率(r),合约行权价格(X),到期时间(T),标的物波动率(Sigma)等因素影响。但是期权价格并不会随着这些因素无限变化,它的价格始终会在一个合理区间之内。如果市场上任何一个期权的价格违背了这个合理区间,那么,套利者(Arbitrageur)便可以通过“低买高卖”来从中获利,然而,这样的机会往往稍纵即逝(“Arbitrage away”)。但是,正确理解期权价格的上下限,可以为投资者更加深入的了解期权打下坚实的基础。

  下文中,我们用c和p来代表欧式看涨期权和看跌期权的价格,C和P来代表美式看涨期权和看跌期权的价格。

  二、期权价格的上限

  (1)、看涨期权价格上限

  
盛达期货:期权价格上下限分析


  
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责任编辑:JOHN

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