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    马金斋:10月9日股指期货量化波段交易观点与策略  

    市场深度观察来袭! 2018-10-09 09:21:57 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:马金斋
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      马金斋 10月9日股指期货量化波段交易观点与策略

      一、观点

      上个交易日,欧洲主要股指大跌,美国主要股指升跌互现,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,CRB指数走好,上个交易日晚间国内文华商品指数升幅较大,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响利空。

      上个交易日,沪深300暴跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。

      目前,沪深300中期较弱,短期中性,3200有一定支持,3500有一定压力。

      上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

      二、基本预测:

      今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

      日内沪深300的10月期指以下位置触及概率的预测:

      1、3380的触及概率为40%;

      2、3200的触及概率为40%。

      三、交易基本策略:

      多些观望。主要考虑买卖沪深300的10月期指和上证50的10月期指。

      附:

      量化波段交易

      1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

      2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

      3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

      4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

      5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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