老虎套利：9月28日期货实盘套利日记
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-09-27 16:09:48
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今日老虎收到虎粉打赏，金额虽不多，但令老虎十分感动。这说明老虎套利日记获得了部分虎粉认可。近来豆油和棕榈套利操作被套较多情况下仍有虎粉支持，老虎在此感谢理解和支持。
豆油和棕榈正套600点一线未能守住，老虎就已经感觉还有下探空间，但昨夜竟然低开540点是未能预料到的，无奈老虎在540价差再次补仓，并把稍微赢利的鸡蛋平仓护盘，目前均价630点。节前解套看来是不太可能了。因为套住时间较长，目前持仓心态上出现了一些焦虑情绪，看来老虎也是不能免俗的。500价差是最后防守线，希望幸运之神能够眷顾。
鸡蛋801和805反套周三在398价差平仓离场。因持仓结构发生变化，节前暂不在介入了。
焦煤801与805昨夜补仓一次，持仓均价66点，收盘价差62点，目前小亏4点。
套利优势：1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。
套利风险：资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
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