国贸期货:6月22日早评
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行情建议:
1、外盘方面:受到泰国、巴基斯坦、印度出口的影响,原糖下跌,短期利空兑现后目前有企稳的迹象。ICE 10月合连续4天下跌到12.2美分附近后开始止跌,前期盘中有跌破12美分之后又上升到12.2美分,目前看来12美分支撑尚在,但是13美分已是强大压力位。预计仍将在13美分之下盘整,另外关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货今天报价波动不大。郑糖主力09合约窄幅震荡,几乎没有涨跌,盘整区间5115-5135,5100的支撑暂且守住,5150-5180一线仍然存在明显压制。远近合约方面,01与09价差115;期现方面,09贴水柳州现货324。注册仓单流出154张到41854张,近期仍然建议反弹做空。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较为清淡,认购、认沽期权变动幅度较小。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率扩大到19.34%。前期的卖出宽跨式目前仍可继续持有,等期货端反弹可以考虑少量买入5000左右的看跌。
操作建议:
操作上,反弹无力之后考虑继续追空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有,单边再次考虑买入虚值一二档看跌期权。
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