国贸期货:4月24日早评
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1、外盘方面:泰国增产让市场预期其产糖将突破1400万吨,印度货币的贬值也使得有利于有食糖出口,种种不利的局面使得原糖压力重重。ICE07跌破12美分后就再也没能反弹其上,周一盘中继续创出11.74的新低。原糖弱势依旧,短期之内难以反转,关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区今日现货报价在持续下跌后企稳略有上涨。但在国际国内偏空的市场情绪影响下,郑糖主力依旧弱势震荡, 09合约今日略跌0.18%,维持5466-5496区间窄幅震荡,从持续的弱势盘整看,短期之内仍然难有行情。远近合约方面,09升水05的价差为86;期现方面,09贴水柳州现货261。目前注册仓单量43.66万吨左右,留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:期货盘面窄幅偏弱盘整,期权盘面成交清淡,认购期权实值、平值区域附近略有下跌,虚值部分略有小涨,认沽期权涨跌互现,变动幅度同样不大。实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率9.70%,隐含波动率仍然偏高。偏高的隐含波动率使得期权溢价,在无行情波动的情况下,更有利于卖方收获权利金。 郑糖空单继续持有;另外郑糖和柳糖存在套利机会,买郑糖卖柳糖。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有。
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