瑞达期货:1月5日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-05 17:15:52
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805减仓小涨,收报5867,上涨+0.17%。成交量为31.33万手,持仓量为49.21万手,日增-614手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.67%、13.20%、13.63%和13.88%。
1月5日,白糖期权总成交量2.67万手,持仓量16.52万手,成交额2137.75万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为1.00和0.63,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有48.06%和65.06%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有42.85%和19.80%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约减仓小涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,SR805-C-6500领涨,涨幅达+41.67%,SR805-C-6400次之,为+35.29%;看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+80.00%,SR805-P-5400次之,为+20.00%,行权价为5900至6200之间的看跌期权皆收跌。SR805隐含波动率为10.05%,小幅下跌。
郑糖1805偏空格局未改,处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩减缓;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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